PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RYSE с FCBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RYSE и FCBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYSE показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у FCBD с доходностью 0.26%.


RYSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.52%
6 месяцев
5.91%
1 год
1.55%
3 года*
4.39%
5 лет*
10 лет*

FCBD

1 день
-0.12%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.38%
1 год
4.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYSE и FCBD


2026 (YTD)20252024
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF
2.52%-3.09%0.82%
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF
0.26%6.29%0.04%

Correlation

The correlation between RYSE and FCBD is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

-0.70

The correlation between RYSE and FCBD has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF

Frontier Asset Core Bond ETF

Доходность на риск

RYSE vs. FCBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYSE
Ранг доходности на риск RYSE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSE: 1111
Ранг коэф-та Мартина

FCBD
Ранг доходности на риск FCBD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSE c FCBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RYSEFCBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.32

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

2.57

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

7.86

-7.46

RYSE vs. FCBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYSE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа FCBD равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSE и FCBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RYSEFCBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.79

-1.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.76

-1.34

Просадки

Сравнение просадок RYSE и FCBD

Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки FCBD в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и FCBD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RYSEFCBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-1.64%

-18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-1.64%

-6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-0.94%

-6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-0.35%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

0.54%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RYSE и FCBD

Текущая волатильность для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) составляет 0.00%, в то время как у Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что RYSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RYSEFCBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.86%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

1.72%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

2.35%

+8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

2.60%

+12.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

2.60%

+12.32%

Сравнение комиссий RYSE и FCBD

RYSE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FCBD в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSE и FCBD

Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности FCBD в 4.23%


ПозицияTTM202520242023
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF
4.23%4.34%0.08%0.00%
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF
1.37%1.86%2.58%24.91%

Часто задаваемые вопросы


RYSE and FCBD have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCBD has higher volatility (0.86%) compared to RYSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, RYSE dropped -19.70% vs FCBD's -1.64%.

On 1-year performance, FCBD leads with 4.20% vs 1.55% for RYSE. On fees, RYSE is cheaper at 0.85% per year. On volatility, RYSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FCBD has performed better with a 4.20% return vs 1.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYSE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for FCBD.

FCBD has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 1.37% for RYSE.

RYSE is categorized as Nontraditional Bonds, while FCBD is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Vest and Frontier. Their fees differ too: 0.85% for RYSE and 0.90% for FCBD.

FCBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYSE и FCBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор