Сравнение RYSE с AGZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD).
RYSE и AGZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г.. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RYSE и AGZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYSE и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 2.52% | -3.09% | 12.46% | 9.32% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.07% | 4.35% | 6.64% | 5.89% |
Доходность по периодам
С начала года, RYSE показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у AGZD с доходностью 1.07%.
RYSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.60%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSE и AGZD
RYSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Доходность на риск
RYSE vs. AGZD — Ранг доходности на риск
RYSE
AGZD
Сравнение RYSE c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSE | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.58 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.36 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 4.31 | -3.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 14.52 | -13.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSE | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.58 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.63 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между RYSE и AGZD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSE и AGZD
Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности AGZD в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 1.37% | 1.86% | 2.58% | 24.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.07% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок RYSE и AGZD
Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и AGZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYSE | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -8.46% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -1.14% | -7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -0.17% | -7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -0.78% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 0.34% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSE и AGZD
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что RYSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYSE | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 0.74% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 2.06% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 3.47% | +9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 3.56% | +11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 3.79% | +11.53% |