Сравнение RYPRX с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Premier Fund (RYPRX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
RYPRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RYPRX и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYPRX и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPRX Royce Premier Fund | 4.66% | 5.74% | 2.91% | 22.76% | -15.67% | 16.07% | 11.51% | 34.45% | -10.65% | 23.47% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, RYPRX показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 1.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYPRX имеют среднегодовую доходность 10.27%, а акции VTWO немного отстают с 9.96%.
RYPRX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 10.27%
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYPRX и VTWO
RYPRX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Доходность на риск
RYPRX vs. VTWO — Ранг доходности на риск
RYPRX
VTWO
Сравнение RYPRX c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYPRX | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.15 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.70 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.91 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 7.12 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYPRX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.15 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.16 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.43 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между RYPRX и VTWO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYPRX и VTWO
Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности VTWO в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPRX Royce Premier Fund | 11.51% | 12.05% | 9.52% | 6.89% | 9.00% | 21.23% | 5.55% | 20.68% | 29.26% | 15.18% | 13.42% | 24.26% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок RYPRX и VTWO
Максимальная просадка RYPRX за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYPRX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -41.19% | -10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -13.90% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -31.88% | +5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.30% | -41.19% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -7.29% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -8.47% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 3.74% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYPRX и VTWO
Текущая волатильность для Royce Premier Fund (RYPRX) составляет 6.84%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что RYPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYPRX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 7.38% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 14.44% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 23.29% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 22.49% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 23.04% | -1.82% |