Сравнение RYOTX с WHGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX).
RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. WHGSX управляется Westwood. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности RYOTX и WHGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYOTX и WHGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 9.23% | 13.51% | 13.24% | 19.51% | -22.66% | 30.36% | 24.56% | 21.19% | -9.09% | 5.29% |
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 3.93% | -0.12% | 4.75% | 17.16% | -12.42% | 27.94% | 2.16% | 27.13% | -14.25% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, RYOTX показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у WHGSX с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции RYOTX превзошли акции WHGSX по среднегодовой доходности: 11.46% против 8.62% соответственно.
RYOTX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 45.50%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.46%
WHGSX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYOTX и WHGSX
RYOTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии WHGSX в 0.92%.
Доходность на риск
RYOTX vs. WHGSX — Ранг доходности на риск
RYOTX
WHGSX
Сравнение RYOTX c WHGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYOTX | WHGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.55 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 0.91 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 0.76 | +2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 2.36 | +9.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYOTX | WHGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.55 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.19 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.28 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между RYOTX и WHGSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOTX и WHGSX
Дивидендная доходность RYOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности WHGSX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 13.68% | 14.94% | 12.20% | 6.97% | 5.10% | 23.10% | 7.40% | 2.72% | 13.95% | 7.76% | 11.41% | 12.99% |
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 5.88% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок RYOTX и WHGSX
Максимальная просадка RYOTX за все время составила -56.86%, примерно равная максимальной просадке WHGSX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOTX и WHGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYOTX | WHGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.86% | -56.51% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -14.68% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -26.67% | -9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | -42.94% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -6.63% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -10.53% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.75% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOTX и WHGSX
Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что RYOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYOTX | WHGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 5.64% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.62% | 12.23% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 20.22% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 20.16% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.03% | 22.06% | +0.97% |