Сравнение RYOTX с PRSVX

С начала года, RYOTX показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYOTX имеют среднегодовую доходность 11.46%, а акции PRSVX немного отстают с 10.92%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYOTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYOTX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSVX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOTX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYOTX и PRSVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RYOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%

Максимальная просадка RYOTX за все время составила -56.86%, примерно равная максимальной просадке PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOTX и PRSVX.

Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что RYOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.