PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYOTX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYOTX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности RYOTX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYOTX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, RYOTX показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции RYOTX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 11.46% против 9.49% соответственно.

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Micro Cap Series Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с BRSVXBOSOX с FXAIX

Сравнение комиссий RYOTX и BOSOX

RYOTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

RYOTX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYOTX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYOTXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

-0.11

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

-0.03

+2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.00

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

-0.04

+3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

-0.13

+11.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYOTX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYOTX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOTX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYOTXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

-0.11

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.21

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.41

+0.18

Корреляция

Корреляция между RYOTX и BOSOX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYOTX и BOSOX

Дивидендная доходность RYOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок RYOTX и BOSOX

Максимальная просадка RYOTX за все время составила -56.86%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOTX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYOTXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.86%

-51.32%

-5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-11.89%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-22.36%

-13.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.87%

-36.79%

-8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-14.43%

+7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-7.26%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.86%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RYOTX и BOSOX

Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что RYOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYOTXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

4.68%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

10.66%

+6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.53%

19.02%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

17.84%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.03%

19.56%

+3.47%