Сравнение RYOCX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
RYOCX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности RYOCX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYOCX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | -6.11% | 19.51% | 24.34% | 53.31% | -33.34% | 25.85% | 46.80% | 40.33% | -1.36% | 31.20% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, RYOCX показывает доходность -6.11%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции RYOCX превзошли акции VFAIX по среднегодовой доходности: 17.78% против 12.36% соответственно.
RYOCX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 17.78%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYOCX и VFAIX
RYOCX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
RYOCX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
RYOCX
VFAIX
Сравнение RYOCX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYOCX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.14 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.32 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.05 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.26 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 0.78 | +5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYOCX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.14 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.55 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.23 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между RYOCX и VFAIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOCX и VFAIX
Дивидендная доходность RYOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | 4.56% | 4.28% | 7.23% | 0.00% | 8.82% | 4.47% | 4.17% | 3.80% | 1.86% | 6.00% | 1.75% | 2.03% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYOCX и VFAIX
Максимальная просадка RYOCX за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOCX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYOCX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.75% | -78.64% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -14.72% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -25.71% | -12.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -44.37% | +6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -11.94% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.05% | -18.69% | -13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 4.92% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOCX и VFAIX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что RYOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYOCX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 4.84% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 11.74% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 19.94% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 19.42% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 22.63% | -0.05% |