Сравнение RYOCX с MSFT
RYOCX (Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, RYOCX returned 20.87%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RYOCX и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYOCX показывает доходность 21.14%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции RYOCX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 20.87% против 25.03% соответственно.
RYOCX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 21.14%
- 6 месяцев
- 19.39%
- 1 год
- 40.77%
- 3 года*
- 27.60%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- 20.87%
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам RYOCX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | 21.14% | 19.51% | 24.34% | 53.31% | -33.34% | 25.85% | 46.80% | 40.33% | -1.36% | 31.20% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between RYOCX and MSFT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between RYOCX and MSFT has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYOCX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
RYOCX
MSFT
Сравнение RYOCX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYOCX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.97 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | -0.21 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | -0.44 | +13.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYOCX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | -0.28 | +2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.46 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок RYOCX и MSFT
Максимальная просадка RYOCX за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOCX и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYOCX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.75% | -69.38% | -14.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -33.91% | +21.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.97% | -33.91% | +10.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -37.15% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -37.15% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.67% | +20.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.88% | -21.78% | -10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 15.95% | -12.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOCX и MSFT
Текущая волатильность для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) составляет 4.51%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что RYOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYOCX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 9.95% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 22.34% | -10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 25.12% | -9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 26.63% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 27.04% | -4.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOCX и MSFT
Дивидендная доходность RYOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | 3.53% | 4.28% | 7.23% | 0.00% | 8.82% | 4.47% | 4.17% | 3.80% | 1.86% | 6.00% | 1.75% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
RYOCX and MSFT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (9.95%) compared to RYOCX (4.51%). In terms of maximum drawdown, RYOCX dropped -83.75% vs MSFT's -69.38%.
RYOCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYOCX и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор