PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYOCX с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYOCX с MSFT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RYOCX (Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, RYOCX returned 20.90%/yr vs 23.48%/yr for MSFT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RYOCX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYOCX показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -26.72%. За последние 10 лет акции RYOCX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 20.90% против 23.48% соответственно.

RYOCX

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.64%
С начала года
15.42%
6 месяцев
13.57%
1 год
30.66%
3 года*
24.60%
5 лет*
14.71%
10 лет*
20.90%

MSFT

1 день
-3.46%
1 месяц
-15.19%
С начала года
-26.72%
6 месяцев
-27.38%
1 год
-27.75%
3 года*
3.20%
5 лет*
6.77%
10 лет*
23.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYOCX и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class		15.42%19.51%24.34%53.31%-33.34%25.85%46.80%40.33%-1.36%31.20%
MSFT
Microsoft Corporation		-26.72%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between RYOCX and MSFT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1995 г.

0.75

Over the past year, the correlation between RYOCX and MSFT has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с RYOCX:
RYOCX с QQQRYOCX с QQQMRYOCX с RMQAXRYOCX с EPGFXRYOCX с USNQXRYOCX с FXAIXRYOCX с QQQJ
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

RYOCX vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYOCX
Ранг доходности на риск RYOCX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOCX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOCX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOCX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYOCX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYOCXMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
-1.06

+2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
-1.42

+3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.82

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

-0.81

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

-1.60

+10.82

RYOCX vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYOCX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOCX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYOCX и MSFT

Максимальная просадка RYOCX за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOCX и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYOCXMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.75%

-69.38%

-14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-34.50%

+22.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.97%

-34.50%

+11.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-37.15%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-37.15%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-34.50%

+29.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.83%

-21.79%

-10.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

17.34%

-13.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RYOCX и MSFT

Текущая волатильность для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) составляет 9.08%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что RYOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYOCXMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

11.82%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

23.26%

-8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

26.24%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

26.85%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

27.11%

-4.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYOCX и MSFT

Дивидендная доходность RYOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности MSFT в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		1.01%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class		3.71%4.28%7.23%0.00%8.82%4.47%4.17%3.80%1.86%6.00%1.75%2.03%

Часто задаваемые вопросы

RYOCX and MSFT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (11.82%) compared to RYOCX (9.08%). In terms of maximum drawdown, RYOCX dropped -83.75% vs MSFT's -69.38%.

RYOCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYOCX и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор