Сравнение RYOCX с GIOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX).
RYOCX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RYOCX и GIOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYOCX и GIOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | -9.21% | 19.51% | 24.34% | 53.31% | -33.34% | 25.85% | 46.80% | 40.33% | -1.36% | 31.20% |
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -1.19% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
Доходность по периодам
С начала года, RYOCX показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у GIOIX с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции RYOCX превзошли акции GIOIX по среднегодовой доходности: 17.39% против 4.37% соответственно.
RYOCX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -7.26%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 17.39%
GIOIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 4.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYOCX и GIOIX
RYOCX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GIOIX в 0.96%.
Доходность на риск
RYOCX vs. GIOIX — Ранг доходности на риск
RYOCX
GIOIX
Сравнение RYOCX c GIOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYOCX | GIOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.15 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 3.55 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.51 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.41 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 10.54 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYOCX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.15 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.98 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 1.53 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.70 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между RYOCX и GIOIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOCX и GIOIX
Дивидендная доходность RYOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности GIOIX в 5.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | 4.71% | 4.28% | 7.23% | 0.00% | 8.82% | 4.47% | 4.17% | 3.80% | 1.86% | 6.00% | 1.75% | 2.03% |
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.61% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок RYOCX и GIOIX
Максимальная просадка RYOCX за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки GIOIX в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOCX и GIOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYOCX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.75% | -13.38% | -70.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -2.12% | -10.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -13.38% | -24.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -13.38% | -24.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.31% | -1.92% | -10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.05% | -1.43% | -30.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 0.49% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOCX и GIOIX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что RYOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYOCX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 0.92% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 1.60% | +10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.54% | 2.43% | +20.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 3.14% | +19.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 2.87% | +19.68% |