PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYOCX с ^N225
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RYOCX с ^N225

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Nikkei 225 (^N225).

RYOCX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности RYOCX и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYOCX и ^N225

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class		-4.99%19.51%24.34%53.31%-33.34%25.85%46.80%40.33%-1.36%31.20%
^N225
Nikkei 225		2.18%26.56%7.17%19.21%-20.48%-5.90%22.42%19.73%-10.20%23.76%
Разные валюты инструментов

RYOCX торгуется в USD, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RYOCX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у ^N225 с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции RYOCX превзошли акции ^N225 по среднегодовой доходности: 17.92% против 9.01% соответственно.

RYOCX

1 день
1.19%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-3.78%
1 год
21.99%
3 года*
21.58%
5 лет*
11.94%
10 лет*
17.92%

^N225

1 день
0.00%
1 месяц
-5.30%
С начала года
5.03%
6 месяцев
10.71%
1 год
40.78%
3 года*
16.34%
5 лет*
4.61%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class

Nikkei 225

Часто сравнивают с RYOCX:
RYOCX с QQQRYOCX с QQQMRYOCX с EPGFXRYOCX с RMQAXRYOCX с USNQXRYOCX с FXAIXRYOCX с QQQJ
Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с EWJ^N225 с S400.L^N225 с FJPNX^N225 с NFTY^N225 с SCJ^N225 с EWA

Доходность на риск

RYOCX vs. ^N225 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYOCX
Ранг доходности на риск RYOCX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOCX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOCX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOCX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOCX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYOCX c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYOCX^N225Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.52

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.26

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.06

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

7.31

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYOCX vs. ^N225 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYOCX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа ^N225 равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOCX и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYOCX^N225Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.52

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.20

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.44

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.20

+0.32

Корреляция

Корреляция между RYOCX и ^N225 составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок RYOCX и ^N225

Максимальная просадка RYOCX за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки ^N225 в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOCX и ^N225.

Загрузка...

Показатели просадок

RYOCX^N225Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.75%

-81.87%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-13.23%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-26.26%

-11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-31.80%

-6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-9.73%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.05%

-34.31%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.63%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RYOCX и ^N225

Текущая волатильность для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) составляет 6.66%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что RYOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYOCX^N225Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

10.61%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

19.33%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

28.54%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

23.28%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.57%

21.33%

+1.24%