PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLD с SPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLD с SPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) and SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) are both exchange-traded funds - RYLD is a Hedge Fund fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index, while SPD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify. RYLD is passively managed, while SPD is actively managed. Over the past 5 years, RYLD returned 2.69%/yr vs 8.36%/yr for SPD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYLD charges 0.60%/yr vs 0.53%/yr for SPD.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и SPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у SPD с доходностью 6.70%.

RYLD

1 день
-0.19%
1 месяц
2.78%
С начала года
8.33%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.47%
3 года*
7.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—

SPD

1 день
-0.70%
1 месяц
5.09%
С начала года
6.70%
6 месяцев
5.81%
1 год
14.01%
3 года*
17.87%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLD и SPD

2026 (YTD)202520242023202220212020
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		8.33%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%14.05%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		6.70%18.86%17.49%20.94%-25.96%24.81%8.75%

Correlation

The correlation between RYLD and SPD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2020 г.

0.69

The correlation between RYLD and SPD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYLD и SPD

Секторы
RYLD
SPD

Финансовые услуги

104.9%
11.8%

Промышленность

17.5%
8.3%

Технологии

16.8%
35.6%

Здравоохранение

16.5%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.1%

Недвижимость

6.2%
1.9%

Энергетика

6.2%
3.5%

Сырьевые материалы

4.8%
1.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
11.2%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.9%

Финансовые услуги

RYLD
104.9%
SPD
11.8%

Промышленность

RYLD
17.5%
SPD
8.3%

Технологии

RYLD
16.8%
SPD
35.6%

Здравоохранение

RYLD
16.5%
SPD
8.5%

Потребительский циклический сектор

RYLD
8.4%
SPD
10.1%

Недвижимость

RYLD
6.2%
SPD
1.9%

Энергетика

RYLD
6.2%
SPD
3.5%

Сырьевые материалы

RYLD
4.8%
SPD
1.8%

Коммунальные услуги

RYLD
2.9%
SPD
2.4%

Коммуникационные услуги

RYLD
2.5%
SPD
11.2%

Потребительский защитный сектор

RYLD
2.4%
SPD
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ
Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с XBISPD с SPUCSPD с VOOSPD с XTRSPD с IHISPD с IBB

Доходность на риск

RYLD vs. SPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLD c SPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLDSPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.07

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.58

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

1.18

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

3.67

+10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLD vs. SPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа SPD равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и SPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLDSPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.07

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.52

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.69

-0.37

Просадки

Сравнение просадок RYLD и SPD

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и SPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLDSPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-27.38%

-14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-11.90%

+5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-15.18%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-27.38%

+6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.70%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-7.72%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

3.82%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и SPD

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 2.02%, в то время как у Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLDSPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

3.35%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

8.60%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

13.22%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

16.04%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

15.98%

+1.22%

Сравнение комиссий RYLD и SPD

RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPD в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и SPD

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что больше доходности SPD в 0.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.65%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.96%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYLD and SPD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPD has higher volatility (3.35%) compared to RYLD (2.02%). In terms of maximum drawdown, RYLD dropped -41.53% vs SPD's -27.38%.

On 5-year performance, SPD leads with 8.36% vs 2.69% for RYLD. On fees, SPD is cheaper at 0.53% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPD has performed better with a 8.36% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPD is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.65%, compared with 0.96% for SPD.

RYLD is categorized as Hedge Fund, while SPD is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Global X and Simplify. Their fees differ too: 0.60% for RYLD and 0.53% for SPD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLD и SPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор