PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYLD с SPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLD с SPD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) and SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) are both exchange-traded funds - RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index, while SPD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify. RYLD is passively managed, while SPD is actively managed. Over the past 5 years, RYLD returned 3.32%/yr vs 8.06%/yr for SPD. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RYLD charges 0.60%/yr vs 0.53%/yr for SPD.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и SPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у SPD с доходностью 10.20%.

RYLD

1 день
0.00%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
11.58%
С начала года
14.18%
1 год
24.20%
3 года*
8.92%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
Всё время*
6.04%

SPD

1 день
-0.58%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
10.71%
С начала года
10.20%
1 год
15.77%
3 года*
17.44%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
Всё время*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RYLD

Global X Russell 2000 Covered Call ETF
$10.88M$9.80M$9.16M

SPD

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
$384.80K$344.70K$356.49K

Сравнение доходности по годам RYLD и SPD

2026 (YTD)202520242023202220212020
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		14.18%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%14.28%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		10.20%18.86%17.49%20.94%-25.96%24.81%8.06%

Correlation

The correlation between RYLD and SPD is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.

0.70

The correlation between RYLD and SPD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYLD и SPD

Секторы
RYLD
SPD

Здравоохранение

20.3%
8.9%

Финансовые услуги

17.8%
11.6%

Технологии

14.5%
38.5%

Промышленность

14.1%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.5%

Недвижимость

6.8%
1.8%

Энергетика

5.5%
3.0%

Сырьевые материалы

4.4%
1.7%

Коммунальные услуги

2.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
9.9%

Здравоохранение

RYLD
20.3%
SPD
8.9%

Финансовые услуги

RYLD
17.8%
SPD
11.6%

Технологии

RYLD
14.5%
SPD
38.5%

Промышленность

RYLD
14.1%
SPD
8.4%

Потребительский циклический сектор

RYLD
9.2%
SPD
9.5%

Недвижимость

RYLD
6.8%
SPD
1.8%

Энергетика

RYLD
5.5%
SPD
3.0%

Сырьевые материалы

RYLD
4.4%
SPD
1.7%

Коммунальные услуги

RYLD
2.8%
SPD
2.2%

Потребительский защитный сектор

RYLD
2.6%
SPD
4.5%

Коммуникационные услуги

RYLD
2.2%
SPD
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ
Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с XBISPD с SPUCSPD с VOOSPD с XTRSPD с IHISPD с IBB

Доходность на риск

RYLD vs. SPD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RYLD c SPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYLDSPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.16

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
1.75

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.21

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

1.33

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.83

4.19

+11.64

RYLD vs. SPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа SPD равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и SPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYLD и SPD

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и SPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLDSPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-27.38%

-14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-11.90%

+5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-15.18%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-27.38%

+6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-7.55%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

3.77%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и SPD

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 2.31%, в то время как у Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLDSPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

5.09%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

9.99%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

13.62%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

16.25%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

16.00%

+1.03%

Сравнение комиссий RYLD и SPD

RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPD в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и SPD

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности SPD в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.43%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.93%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYLD and SPD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPD has higher volatility (5.09%) compared to RYLD (2.31%). In terms of maximum drawdown, RYLD dropped -41.53% vs SPD's -27.38%.

On 5-year performance, SPD leads with 8.06% vs 3.32% for RYLD. On fees, SPD is cheaper at 0.53% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPD has performed better with a 8.06% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPD is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.43%, compared with 0.93% for SPD.

RYLD is categorized as Derivative Income, while SPD is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Global X and Simplify. Their fees differ too: 0.60% for RYLD and 0.53% for SPD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLD и SPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор