Сравнение RYLD с SPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD).
RYLD и SPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности RYLD и SPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYLD и SPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 0.70% | 5.65% | 10.13% | 0.27% | -13.03% | 22.13% | 14.05% |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | -7.11% | 18.86% | 17.49% | 20.94% | -25.96% | 24.81% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, RYLD показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у SPD с доходностью -7.11%.
RYLD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
SPD
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYLD и SPD
RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPD в 0.28%.
Доходность на риск
RYLD vs. SPD — Ранг доходности на риск
RYLD
SPD
Сравнение RYLD c SPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYLD | SPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.80 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.66 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.61 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 5.34 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYLD | SPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.80 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.41 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.53 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между RYLD и SPD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLD и SPD
Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности SPD в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.14% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.10% | 0.97% | 1.14% | 1.91% | 1.64% | 0.88% | 0.43% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYLD и SPD
Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и SPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYLD | SPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -27.38% | -14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -11.90% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.33% | -27.38% | +6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -10.47% | +6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -7.87% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.59% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLD и SPD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что RYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYLD | SPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 3.25% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 9.45% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 23.76% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 16.09% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 16.08% | +1.30% |