Сравнение SPD с IBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).
SPD и IBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPD или IBB.
Основные характеристики
| SPD | IBB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.61% | 9.82% |
| Дох-ть за 1 год | 33.02% | 29.88% |
| Дох-ть за 3 года | 3.57% | -1.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 2.16 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 0.76 |
| Коэф-т Мартина | 16.87 | 7.08 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 3.68% |
| Дневная вол-ть | 11.03% | 17.26% |
| Макс. просадка | -27.38% | -62.85% |
| Текущая просадка | 0.00% | -14.73% |
Корреляция
Корреляция между SPD и IBB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPD и IBB
С начала года, SPD показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью 9.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPD и IBB
SPD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии IBB в 0.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPD c IBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPD и IBB
Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности IBB в 0.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.26% | 1.91% | 1.65% | 0.88% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.30% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.20% | 0.17% | 0.19% | 0.30% | 0.19% | 0.03% | 0.15% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок SPD и IBB
Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и IBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPD и IBB
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) составляет 3.58%, в то время как у iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что SPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.