PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLD с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLD с PFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both Hedge Fund funds. RYLD is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past 5 years, RYLD returned 2.69%/yr vs 16.86%/yr for PFIX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. RYLD charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.

RYLD

1 день
-0.19%
1 месяц
2.78%
С начала года
8.33%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.47%
3 года*
7.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLD и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		8.33%5.65%10.13%0.27%-13.03%7.77%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Correlation

The correlation between RYLD and PFIX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов RYLD и PFIX

Секторы
RYLD
PFIX

Финансовые услуги

104.9%
32.2%

Промышленность

17.5%

-

Технологии

16.8%

-

Здравоохранение

16.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

6.2%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Финансовые услуги

RYLD
104.9%
PFIX
32.2%

Промышленность

RYLD
17.5%
PFIX

-

Технологии

RYLD
16.8%
PFIX

-

Здравоохранение

RYLD
16.5%
PFIX

-

Потребительский циклический сектор

RYLD
8.4%
PFIX

-

Недвижимость

RYLD
6.2%
PFIX

-

Энергетика

RYLD
6.2%
PFIX

-

Сырьевые материалы

RYLD
4.8%
PFIX

-

Коммунальные услуги

RYLD
2.9%
PFIX

-

Коммуникационные услуги

RYLD
2.5%
PFIX

-

Потребительский защитный сектор

RYLD
2.4%
PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

RYLD vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLD c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLDPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
-0.52

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
-0.58

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.93

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

-0.61

+4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

-0.96

+14.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLD vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLDPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

-0.52

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.44

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.08

Просадки

Сравнение просадок RYLD и PFIX

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLDPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-36.17%

-5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-25.64%

+19.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-36.17%

+17.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-36.17%

+14.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-19.65%

+19.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-17.13%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

16.35%

-14.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и PFIX

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 2.02%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLDPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

7.51%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

20.89%

-13.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

30.32%

-19.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

38.50%

-24.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

38.35%

-21.15%

Сравнение комиссий RYLD и PFIX

RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и PFIX

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что больше доходности PFIX в 9.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.65%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Часто задаваемые вопросы

RYLD and PFIX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to RYLD (2.02%). In terms of maximum drawdown, RYLD dropped -41.53% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.86% vs 2.69% for RYLD. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.86% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.65%, compared with 9.96% for PFIX.

They also come from different issuers: Global X and Simplify. Their fees differ too: 0.60% for RYLD and 0.50% for PFIX.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLD и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор