PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLD с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYLD с PFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).

RYLD и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RYLD и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYLD и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		0.70%5.65%10.13%0.27%-13.03%7.77%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.90%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.90%.

RYLD

1 день
2.12%
1 месяц
-3.64%
С начала года
0.70%
6 месяцев
5.49%
1 год
11.70%
3 года*
6.08%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—

PFIX

1 день
-3.95%
1 месяц
11.53%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.58%
3 года*
17.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с DBMFPFIX с SPYPFIX с RFIXPFIX с SGOVPFIX с TTTPFIX с DSTL

Сравнение комиссий RYLD и PFIX

RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

RYLD vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLD c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLDPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.13

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.46

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.10

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

0.17

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLD vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLDPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.13

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.40

-0.14

Корреляция

Корреляция между RYLD и PFIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и PFIX

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности PFIX в 10.17%

TTM2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		12.14%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.17%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYLD и PFIX

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и PFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYLDPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-36.17%

-5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-28.22%

+15.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-19.94%

+15.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-17.07%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

17.44%

-14.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и PFIX

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 5.25%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYLDPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

13.71%

-8.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

20.26%

-11.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

35.00%

-18.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

38.75%

-24.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

38.75%

-21.37%