PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYLD с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLD с PBP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds - RYLD tracks the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index while PBP tracks the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RYLD returned 3.32%/yr vs 8.28%/yr for PBP. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RYLD charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью 8.78%.

RYLD

1 день
0.00%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
11.58%
С начала года
14.18%
1 год
24.20%
3 года*
8.92%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
Всё время*
6.04%

PBP

1 день
0.09%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
7.91%
С начала года
8.78%
1 год
18.99%
3 года*
12.61%
5 лет*
8.28%
10 лет*
7.29%
Всё время*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PBP

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
$923.86K$1.13M$958.22K

RYLD

Global X Russell 2000 Covered Call ETF
$10.88M$9.80M$9.16M

Сравнение доходности по годам RYLD и PBP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		14.18%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.86%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		8.78%8.49%19.83%11.59%-11.82%19.97%-3.31%6.02%

Correlation

The correlation between RYLD and PBP is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.67

The correlation between RYLD and PBP has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYLD и PBP

Секторы
RYLD
PBP

Здравоохранение

20.3%
9.1%

Финансовые услуги

17.8%
12.2%

Технологии

14.5%
38.5%

Промышленность

14.1%
7.7%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.8%

Недвижимость

6.8%
1.9%

Энергетика

5.5%
3.4%

Сырьевые материалы

4.4%
1.8%

Коммунальные услуги

2.8%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
9.3%

Здравоохранение

RYLD
20.3%
PBP
9.1%

Финансовые услуги

RYLD
17.8%
PBP
12.2%

Технологии

RYLD
14.5%
PBP
38.5%

Промышленность

RYLD
14.1%
PBP
7.7%

Потребительский циклический сектор

RYLD
9.2%
PBP
8.8%

Недвижимость

RYLD
6.8%
PBP
1.9%

Энергетика

RYLD
5.5%
PBP
3.4%

Сырьевые материалы

RYLD
4.4%
PBP
1.8%

Коммунальные услуги

RYLD
2.8%
PBP
2.7%

Потребительский защитный сектор

RYLD
2.6%
PBP
4.6%

Коммуникационные услуги

RYLD
2.2%
PBP
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с FTHIPBP с SCHDPBP с JEPQ

Доходность на риск

RYLD vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RYLD c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYLDPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.63

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.78

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.56

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

3.65

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.83

18.78

-2.96

RYLD vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBP равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYLD и PBP

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, примерно равная максимальной просадке PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLDPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-43.43%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-5.22%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-15.42%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-18.61%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-6.63%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.01%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и PBP

Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что RYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLDPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.19%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

6.11%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

7.27%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

11.85%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

13.67%

+3.36%

Сравнение комиссий RYLD и PBP

RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и PBP

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности PBP в 11.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.29%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.43%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYLD and PBP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYLD has higher volatility (2.31%) compared to PBP (2.19%). In terms of maximum drawdown, RYLD dropped -41.53% vs PBP's -43.43%.

On 5-year performance, PBP leads with 8.28% vs 3.32% for RYLD. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBP has performed better with a 8.28% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.43%, compared with 11.29% for PBP.

RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index, while PBP tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for RYLD and 0.29% for PBP.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLD и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор