PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLD с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLD с PBP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds - RYLD tracks the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index while PBP tracks the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RYLD returned 2.45%/yr vs 7.58%/yr for PBP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYLD charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью 4.40%.

RYLD

1 день
-0.50%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.37%
1 год
20.74%
3 года*
8.72%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—

PBP

1 день
-0.63%
1 месяц
0.27%
С начала года
4.40%
6 месяцев
4.40%
1 год
16.57%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.58%
10 лет*
7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLD и PBP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		9.51%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.86%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		4.40%8.49%19.83%11.59%-11.82%19.97%-3.31%6.02%

Correlation

The correlation between RYLD and PBP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.68

The correlation between RYLD and PBP has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYLD и PBP

Секторы
RYLD
PBP

Технологии

19.0%
39.0%

Промышленность

18.0%
7.8%

Здравоохранение

16.3%
8.3%

Финансовые услуги

15.5%
11.1%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.9%

Недвижимость

5.9%
1.8%

Энергетика

5.4%
3.1%

Сырьевые материалы

4.7%
1.7%

Коммунальные услуги

2.8%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
10.6%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.5%

Технологии

RYLD
19.0%
PBP
39.0%

Промышленность

RYLD
18.0%
PBP
7.8%

Здравоохранение

RYLD
16.3%
PBP
8.3%

Финансовые услуги

RYLD
15.5%
PBP
11.1%

Потребительский циклический сектор

RYLD
8.0%
PBP
9.9%

Недвижимость

RYLD
5.9%
PBP
1.8%

Энергетика

RYLD
5.4%
PBP
3.1%

Сырьевые материалы

RYLD
4.7%
PBP
1.7%

Коммунальные услуги

RYLD
2.8%
PBP
2.1%

Коммуникационные услуги

RYLD
2.4%
PBP
10.6%

Потребительский защитный сектор

RYLD
2.3%
PBP
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ

Доходность на риск

RYLD vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLD c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYLDPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.32

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.36

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.19

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

16.54

-3.17

RYLD vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBP равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYLD и PBP

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, примерно равная максимальной просадке PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLDPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-43.43%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-5.22%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-15.42%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-18.61%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.03%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-6.68%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.00%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и PBP

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 2.00%, в то время как у Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLDPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

2.37%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

5.97%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

7.17%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

11.88%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

13.67%

+3.48%

Сравнение комиссий RYLD и PBP

RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и PBP

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности PBP в 11.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.36%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.73%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYLD and PBP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBP has higher volatility (2.37%) compared to RYLD (2.00%). In terms of maximum drawdown, RYLD dropped -41.53% vs PBP's -43.43%.

On 5-year performance, PBP leads with 7.58% vs 2.45% for RYLD. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBP has performed better with a 7.58% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 11.36% for PBP.

RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index, while PBP tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for RYLD and 0.29% for PBP.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLD и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор