PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLD с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLD с IVVW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds - RYLD tracks the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index while IVVW tracks the Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, RYLD returned 20.74% vs 17.28% for IVVW. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYLD charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 4.01%.

RYLD

1 день
-0.50%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.37%
1 год
20.74%
3 года*
8.72%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—

IVVW

1 день
-1.24%
1 месяц
0.16%
С начала года
4.01%
6 месяцев
4.08%
1 год
17.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLD и IVVW

2026 (YTD)20252024
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		9.51%5.65%8.33%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		4.01%11.71%12.76%

Correlation

The correlation between RYLD and IVVW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.73

The correlation between RYLD and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYLD и IVVW

Секторы
RYLD
IVVW

Технологии

19.0%
38.4%

Промышленность

18.0%
7.9%

Здравоохранение

16.3%
8.4%

Финансовые услуги

15.5%
11.0%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.0%

Недвижимость

5.9%
1.8%

Энергетика

5.4%
3.2%

Сырьевые материалы

4.7%
1.7%

Коммунальные услуги

2.8%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
10.8%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.6%

Технологии

RYLD
19.0%
IVVW
38.4%

Промышленность

RYLD
18.0%
IVVW
7.9%

Здравоохранение

RYLD
16.3%
IVVW
8.4%

Финансовые услуги

RYLD
15.5%
IVVW
11.0%

Потребительский циклический сектор

RYLD
8.0%
IVVW
10.0%

Недвижимость

RYLD
5.9%
IVVW
1.8%

Энергетика

RYLD
5.4%
IVVW
3.2%

Сырьевые материалы

RYLD
4.7%
IVVW
1.7%

Коммунальные услуги

RYLD
2.8%
IVVW
2.1%

Коммуникационные услуги

RYLD
2.4%
IVVW
10.8%

Потребительский защитный сектор

RYLD
2.3%
IVVW
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG

Доходность на риск

RYLD vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLD c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYLDIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.16

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.95

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.99

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

15.95

-2.58

RYLD vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVW равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYLD и IVVW

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLDIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-16.79%

-24.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-5.81%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.37%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-1.73%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.09%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и IVVW

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 2.00%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLDIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

3.45%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

6.91%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

8.05%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

12.69%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

12.69%

+4.46%

Сравнение комиссий RYLD и IVVW

RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и IVVW

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что меньше доходности IVVW в 19.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.86%18.55%13.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.73%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Часто задаваемые вопросы

RYLD and IVVW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVVW has higher volatility (3.45%) compared to RYLD (2.00%). In terms of maximum drawdown, RYLD dropped -41.53% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, RYLD leads with 20.74% vs 17.28% for IVVW. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RYLD has performed better with a 20.74% return vs 17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

IVVW has the higher dividend yield at 19.86%, compared with 11.73% for RYLD.

RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index, while IVVW tracks Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for RYLD and 0.25% for IVVW.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLD и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор