Сравнение RYLD с HYLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS).
RYLD и HYLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RYLD и HYLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYLD и HYLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 0.70% | 5.65% | 10.13% | 0.27% | -13.03% | 22.13% | -0.44% | 8.92% |
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | -1.46% | 8.00% | 5.85% | 13.66% | -12.83% | 3.69% | 5.32% | 5.03% |
Доходность по периодам
С начала года, RYLD показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у HYLS с доходностью -1.46%.
RYLD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
HYLS
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 4.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYLD и HYLS
RYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HYLS в 1.01%.
Доходность на риск
RYLD vs. HYLS — Ранг доходности на риск
RYLD
HYLS
Сравнение RYLD c HYLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYLD | HYLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.17 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.74 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.68 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 6.97 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYLD | HYLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.17 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.41 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.67 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между RYLD и HYLS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLD и HYLS
Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности HYLS в 6.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.14% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.69% | 6.38% | 6.25% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% |
Просадки
Сравнение просадок RYLD и HYLS
Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки HYLS в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и HYLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYLD | HYLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -22.99% | -18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -3.33% | -9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.33% | -15.75% | -5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -1.93% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -2.17% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.80% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLD и HYLS
Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что RYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYLD | HYLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 2.11% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 2.67% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 4.75% | +11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 6.59% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 6.70% | +10.68% |