Сравнение RYLD с HYLS
RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) and HYLS (First Trust Tactical High Yield ETF) are both exchange-traded funds - RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index, while HYLS is a High Yield Bonds fund actively managed by First Trust. RYLD is passively managed, while HYLS is actively managed. Over the past 5 years, RYLD returned 3.32%/yr vs 3.00%/yr for HYLS. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RYLD charges 0.60%/yr vs 1.01%/yr for HYLS.
Доходность
Сравнение доходности RYLD и HYLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYLD показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у HYLS с доходностью 1.05%.
RYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 11.58%
- С начала года
- 14.18%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.04%
HYLS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.39%
- С начала года
- 1.05%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 4.20%
- Всё время*
- 4.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.00M | $12.04M | $8.11M | |
| $10.88M | $9.80M | $9.16M |
Сравнение доходности по годам RYLD и HYLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 14.18% | 5.65% | 10.13% | 0.27% | -13.03% | 22.13% | -0.44% | 8.86% |
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 1.05% | 8.00% | 5.85% | 13.66% | -12.83% | 3.69% | 5.32% | 5.05% |
Correlation
The correlation between RYLD and HYLS is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г. | 0.54 |
The correlation between RYLD and HYLS shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYLD vs. HYLS — Ранг доходности на риск
RYLD
HYLS
Сравнение RYLD c HYLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYLD | HYLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.21 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 1.28 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.83 | 5.38 | +10.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYLD и HYLS
Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки HYLS в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и HYLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYLD | HYLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -22.99% | -18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -3.09% | -3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -3.96% | -15.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.33% | -15.75% | -5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -2.13% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 0.73% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLD и HYLS
Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что RYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYLD | HYLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 0.79% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 2.98% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.42% | 3.51% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 6.63% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 6.68% | +10.35% |
Сравнение комиссий RYLD и HYLS
RYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HYLS в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLD и HYLS
Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности HYLS в 6.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.75% | 6.38% | 6.25% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 11.43% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYLD and HYLS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYLD has higher volatility (2.31%) compared to HYLS (0.79%). In terms of maximum drawdown, RYLD dropped -41.53% vs HYLS's -22.99%.
On 5-year performance, RYLD leads with 3.32% vs 3.00% for HYLS. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HYLS has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RYLD has performed better with a 3.32% return vs 3.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.01% for HYLS.
RYLD has the higher dividend yield at 11.43%, compared with 6.75% for HYLS.
RYLD is categorized as Derivative Income, while HYLS is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for RYLD and 1.01% for HYLS.
RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYLD и HYLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор