PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLD с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLD с GDMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both Hedge Fund funds. RYLD is passively managed, while GDMA is actively managed. Over the past 5 years, RYLD returned 2.69%/yr vs 7.66%/yr for GDMA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. RYLD charges 0.60%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 11.18%.

RYLD

1 день
-0.19%
1 месяц
2.78%
С начала года
8.33%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.47%
3 года*
7.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—

GDMA

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
11.18%
6 месяцев
14.08%
1 год
32.26%
3 года*
16.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLD и GDMA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		8.33%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.92%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		11.18%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%7.84%

Correlation

The correlation between RYLD and GDMA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г.

0.40

The correlation between RYLD and GDMA shifts across timeframes, from 0.31 (5 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RYLD и GDMA

Секторы
RYLD
GDMA

Финансовые услуги

104.9%
14.5%

Промышленность

17.5%
14.4%

Технологии

16.8%
23.4%

Здравоохранение

16.5%
5.5%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.8%

Недвижимость

6.2%
1.6%

Энергетика

6.2%
10.0%

Сырьевые материалы

4.8%
9.0%

Коммунальные услуги

2.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
7.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.5%

Финансовые услуги

RYLD
104.9%
GDMA
14.5%

Промышленность

RYLD
17.5%
GDMA
14.4%

Технологии

RYLD
16.8%
GDMA
23.4%

Здравоохранение

RYLD
16.5%
GDMA
5.5%

Потребительский циклический сектор

RYLD
8.4%
GDMA
8.8%

Недвижимость

RYLD
6.2%
GDMA
1.6%

Энергетика

RYLD
6.2%
GDMA
10.0%

Сырьевые материалы

RYLD
4.8%
GDMA
9.0%

Коммунальные услуги

RYLD
2.9%
GDMA
2.4%

Коммуникационные услуги

RYLD
2.5%
GDMA
7.0%

Потребительский защитный сектор

RYLD
2.4%
GDMA
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с NLRGDMA с SGRT

Доходность на риск

RYLD vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLD c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLDGDMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.47

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.21

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

4.30

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

11.92

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLD vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMA равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLDGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.47

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.80

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.89

-0.57

Просадки

Сравнение просадок RYLD и GDMA

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и GDMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLDGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-16.66%

-24.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-7.53%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-7.53%

-11.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-12.74%

-8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.06%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-3.78%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.71%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и GDMA

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 2.02%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLDGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

6.18%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

10.03%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

13.12%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

9.67%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

10.97%

+6.23%

Сравнение комиссий RYLD и GDMA

RYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и GDMA

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что больше доходности GDMA в 2.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.51%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.65%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Часто задаваемые вопросы

RYLD and GDMA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.18%) compared to RYLD (2.02%). In terms of maximum drawdown, RYLD dropped -41.53% vs GDMA's -16.66%.

On 5-year performance, GDMA leads with 7.66% vs 2.69% for RYLD. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDMA has performed better with a 7.66% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

RYLD has the higher dividend yield at 11.65%, compared with 2.51% for GDMA.

They also come from different issuers: Global X and Gadsden. Their fees differ too: 0.60% for RYLD and 0.77% for GDMA.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLD и GDMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор