Сравнение RYLD с GDMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).
RYLD и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности RYLD и GDMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYLD и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 0.70% | 5.65% | 10.13% | 0.27% | -13.03% | 22.13% | -0.44% | 8.92% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.56% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 21.08% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, RYLD показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.56%.
RYLD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
GDMA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYLD и GDMA
RYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.
Доходность на риск
RYLD vs. GDMA — Ранг доходности на риск
RYLD
GDMA
Сравнение RYLD c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYLD | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 2.52 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 3.29 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.48 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 4.72 | -3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 14.01 | -9.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYLD | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.52 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.82 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.85 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между RYLD и GDMA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLD и GDMA
Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности GDMA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.14% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок RYLD и GDMA
Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и GDMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYLD | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -16.66% | -24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -6.44% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.33% | -12.74% | -8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -6.06% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -3.78% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.17% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLD и GDMA
Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что RYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYLD | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.01% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 9.88% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 12.12% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 9.44% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 10.82% | +6.56% |