PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLD с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYLD с DBMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

RYLD и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RYLD и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYLD и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		0.70%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.31%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		7.87%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 7.87%.

RYLD

1 день
2.12%
1 месяц
-3.64%
С начала года
0.70%
6 месяцев
5.49%
1 год
11.70%
3 года*
6.08%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—

DBMF

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.82%
С начала года
7.87%
6 месяцев
15.44%
1 год
26.29%
3 года*
9.90%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF

Сравнение комиссий RYLD и DBMF

RYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Доходность на риск

RYLD vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLD c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLDDBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

2.19

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.98

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.46

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

4.25

-3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

18.51

-14.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLD vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLDDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.19

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.68

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.74

-0.48

Корреляция

Корреляция между RYLD и DBMF составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и DBMF

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности DBMF в 5.30%

TTM2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		12.14%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.30%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Просадки

Сравнение просадок RYLD и DBMF

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

RYLDDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-20.39%

-21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-6.10%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-20.39%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-3.82%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-6.70%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.40%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и DBMF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеют волатильность 5.25% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYLDDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.24%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

11.10%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

12.09%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

12.66%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

12.48%

+4.90%