PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RYLD с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RYLDCOWZ
Дох-ть с нач. г.2.41%8.83%
Дох-ть за 1 год-0.81%14.54%
Дох-ть за 3 года-2.57%11.75%
Дох-ть за 5 лет2.43%16.60%
Коэф-т Шарпа-0.091.21
Дневная вол-ть9.26%12.70%
Макс. просадка-41.53%-38.63%
Текущая просадка-13.23%-3.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между RYLD и COWZ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и COWZ

С начала года, RYLD показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
18.30%
112.35%
RYLD
COWZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Сравнение комиссий RYLD и COWZ

RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.


RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
График комиссии RYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RYLD c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RYLD, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RYLD, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RYLD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком1.002.003.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RYLD, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RYLD, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00-0.20
COWZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COWZ, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COWZ, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COWZ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COWZ, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COWZ, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.004.25

Сравнение коэффициента Шарпа RYLD и COWZ

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 1.21. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа RYLD и COWZ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.09
1.21
RYLD
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и COWZ

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности COWZ в 2.04%


TTM20232022202120202019201820172016
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
12.44%12.64%13.50%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
2.04%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Просадки

Сравнение просадок RYLD и COWZ

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-13.23%
-3.05%
RYLD
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и COWZ

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 1.40%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.40%
4.04%
RYLD
COWZ