PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLD с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLD с COWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - RYLD is a Hedge Fund fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RYLD returned 2.69%/yr vs 10.57%/yr for COWZ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYLD charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYLD показывает доходность 8.33%, а COWZ немного ниже – 8.18%.

RYLD

1 день
-0.19%
1 месяц
2.78%
С начала года
8.33%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.47%
3 года*
7.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLD и COWZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		8.33%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.92%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%6.63%

Correlation

The correlation between RYLD and COWZ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г.

0.75

The correlation between RYLD and COWZ shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RYLD и COWZ

Секторы
RYLD
COWZ

Финансовые услуги

104.9%

-

Промышленность

17.5%
8.4%

Технологии

16.8%
16.0%

Здравоохранение

16.5%
21.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
11.7%

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

6.2%
16.9%

Сырьевые материалы

4.8%
3.7%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.5%
10.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
10.9%

Финансовые услуги

RYLD
104.9%
COWZ

-

Промышленность

RYLD
17.5%
COWZ
8.4%

Технологии

RYLD
16.8%
COWZ
16.0%

Здравоохранение

RYLD
16.5%
COWZ
21.8%

Потребительский циклический сектор

RYLD
8.4%
COWZ
11.7%

Недвижимость

RYLD
6.2%
COWZ

-

Энергетика

RYLD
6.2%
COWZ
16.9%

Сырьевые материалы

RYLD
4.8%
COWZ
3.7%

Коммунальные услуги

RYLD
2.9%
COWZ

-

Коммуникационные услуги

RYLD
2.5%
COWZ
10.4%

Потребительский защитный сектор

RYLD
2.4%
COWZ
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

RYLD vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLD c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLDCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.02

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.98

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

4.46

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

12.19

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLD vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLDCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.02

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.60

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.65

-0.33

Просадки

Сравнение просадок RYLD и COWZ

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLDCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-38.63%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-5.00%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-22.00%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-22.00%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.91%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-4.81%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.83%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и COWZ

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 2.02%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLDCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

2.56%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

7.12%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

11.13%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

17.63%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

19.93%

-2.73%

Сравнение комиссий RYLD и COWZ

RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и COWZ

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что больше доходности COWZ в 1.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.65%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYLD and COWZ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (2.56%) compared to RYLD (2.02%). In terms of maximum drawdown, RYLD dropped -41.53% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.57% vs 2.69% for RYLD. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.57% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.65%, compared with 1.99% for COWZ.

RYLD is categorized as Hedge Fund, while COWZ is Mid Cap Value Equities. RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Global X and Pacer. Their fees differ too: 0.60% for RYLD and 0.49% for COWZ.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLD и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор