PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLD с BRMKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLD с BRMKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) and BRMKX (iShares Russell Mid-Cap Index Fund) are both funds - RYLD is a Hedge Fund fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index, while BRMKX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, RYLD returned 2.76%/yr vs 8.16%/yr for BRMKX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RYLD charges 0.60%/yr vs 0.06%/yr for BRMKX.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и BRMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у BRMKX с доходностью 12.49%.

RYLD

1 день
0.32%
1 месяц
2.51%
С начала года
8.68%
6 месяцев
9.34%
1 год
21.94%
3 года*
7.64%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—

BRMKX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.72%
С начала года
12.49%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.98%
3 года*
17.39%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLD и BRMKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		8.68%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.92%
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		12.49%10.48%15.28%17.30%-17.22%22.52%17.17%9.52%

Correlation

The correlation between RYLD and BRMKX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г.

0.84

The correlation between RYLD and BRMKX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

iShares Russell Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ
Часто сравнивают с BRMKX:
BRMKX с WFSPXBRMKX с HLGEXBRMKX с OEGYXBRMKX с VOOBRMKX с MDYBRMKX с HAGAXBRMKX с ^GSPC

Доходность на риск

RYLD vs. BRMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BRMKX
Ранг доходности на риск BRMKX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRMKX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRMKX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRMKX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRMKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRMKX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLD c BRMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLDBRMKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.63

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.36

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

2.67

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.16

10.33

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLD vs. BRMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRMKX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и BRMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLDBRMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.63

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.45

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.62

-0.30

Просадки

Сравнение просадок RYLD и BRMKX

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, примерно равная максимальной просадке BRMKX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и BRMKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLDBRMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-40.20%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-8.17%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-21.07%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-26.04%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-5.65%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.11%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и BRMKX

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 1.97%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLDBRMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

3.32%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

9.90%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

13.42%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

18.24%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

19.31%

-2.11%

Сравнение комиссий RYLD и BRMKX

RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BRMKX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и BRMKX

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности BRMKX в 5.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		5.29%5.92%6.43%3.02%3.67%4.07%2.86%3.95%3.87%19.24%2.11%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.62%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYLD and BRMKX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRMKX has higher volatility (3.32%) compared to RYLD (1.97%). In terms of maximum drawdown, RYLD dropped -41.53% vs BRMKX's -40.20%.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLD и BRMKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор