PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLD с BRMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYLD с BRMKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX).

RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. BRMKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RYLD и BRMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYLD и BRMKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		1.10%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.92%
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		1.36%10.48%15.28%17.30%-17.22%22.52%17.17%9.52%

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у BRMKX с доходностью 1.36%.

RYLD

1 день
0.40%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.10%
6 месяцев
5.56%
1 год
12.15%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.30%
10 лет*
—

BRMKX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.54%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.46%
1 год
15.56%
3 года*
13.32%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

iShares Russell Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ
Часто сравнивают с BRMKX:
BRMKX с WFSPXBRMKX с HLGEXBRMKX с VOOBRMKX с OEGYXBRMKX с MDYBRMKX с ^GSPCBRMKX с HAGAX

Сравнение комиссий RYLD и BRMKX

RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BRMKX в 0.06%.

RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

RYLD vs. BRMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BRMKX
Ранг доходности на риск BRMKX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRMKX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRMKX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRMKX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRMKX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRMKX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLD c BRMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLDBRMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.84

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.29

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

5.74

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLD vs. BRMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRMKX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и BRMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLDBRMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.84

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.38

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.57

-0.31

Корреляция

Корреляция между RYLD и BRMKX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и BRMKX

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности BRMKX в 5.84%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		12.09%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		5.84%5.92%6.43%3.02%3.67%4.07%2.86%3.95%3.87%19.24%2.11%

Просадки

Сравнение просадок RYLD и BRMKX

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, примерно равная максимальной просадке BRMKX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и BRMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYLDBRMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-40.20%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-13.37%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-26.04%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-5.71%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-5.73%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.88%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и BRMKX

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 5.22%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYLDBRMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.60%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

10.52%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

19.08%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

18.25%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

19.30%

-1.92%