Сравнение RYLD с BRMKX
RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) and BRMKX (iShares Russell Mid-Cap Index Fund) are both funds - RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index, while BRMKX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, RYLD returned 3.32%/yr vs 8.68%/yr for BRMKX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. RYLD charges 0.60%/yr vs 0.06%/yr for BRMKX.
Доходность
Сравнение доходности RYLD и BRMKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYLD показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у BRMKX с доходностью 18.02%.
RYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 11.58%
- С начала года
- 14.18%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.04%
BRMKX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 13.27%
- С начала года
- 18.02%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 11.71%
- Всё время*
- 12.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $10.88M | $9.80M | $9.16M |
Сравнение доходности по годам RYLD и BRMKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 14.18% | 5.65% | 10.13% | 0.27% | -13.03% | 22.13% | -0.44% | 8.86% |
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 18.02% | 10.48% | 15.28% | 17.30% | -17.22% | 22.52% | 17.17% | 9.31% |
Correlation
The correlation between RYLD and BRMKX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between RYLD and BRMKX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYLD vs. BRMKX — Ранг доходности на риск
RYLD
BRMKX
Сравнение RYLD c BRMKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYLD | BRMKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.29 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 2.72 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.83 | 10.58 | +5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYLD и BRMKX
Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, примерно равная максимальной просадке BRMKX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и BRMKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYLD | BRMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -40.20% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -8.17% | +1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -21.07% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.33% | -26.04% | +4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -5.57% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.10% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLD и BRMKX
Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 2.31%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYLD | BRMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 3.20% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 10.35% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.42% | 13.77% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 18.27% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 19.28% | -2.25% |
Сравнение комиссий RYLD и BRMKX
RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BRMKX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLD и BRMKX
Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности BRMKX в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 5.06% | 5.92% | 6.43% | 3.02% | 3.67% | 4.07% | 2.86% | 3.95% | 3.87% | 19.24% | 2.11% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 11.43% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYLD and BRMKX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRMKX has higher volatility (3.20%) compared to RYLD (2.31%). In terms of maximum drawdown, RYLD dropped -41.53% vs BRMKX's -40.20%.
RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYLD и BRMKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор