PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RYLD с BRMKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RYLD и BRMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у BRMKX с доходностью 18.02%.


RYLD

1 день
0.00%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
11.58%
С начала года
14.18%
1 год
24.20%
3 года*
8.92%
5 лет*
3.32%
10 лет*
Всё время*
6.04%

BRMKX

1 день
1.62%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
13.27%
С начала года
18.02%
1 год
22.52%
3 года*
16.82%
5 лет*
8.68%
10 лет*
11.71%
Всё время*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$10.88M$9.80M$9.16M

Сравнение доходности по годам RYLD и BRMKX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
14.18%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.86%
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund
18.02%10.48%15.28%17.30%-17.22%22.52%17.17%9.31%

Correlation

The correlation between RYLD and BRMKX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.84

The correlation between RYLD and BRMKX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Russell 2000 Covered Call ETF

iShares Russell Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

RYLD vs. BRMKX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина

BRMKX
Ранг доходности на риск BRMKX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRMKX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRMKX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRMKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRMKX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRMKX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RYLD c BRMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RYLDBRMKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.29

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

2.72

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.83

10.58

+5.25

RYLD vs. BRMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа BRMKX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и BRMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYLD и BRMKX

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, примерно равная максимальной просадке BRMKX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и BRMKX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RYLDBRMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-40.20%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-8.17%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-21.07%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-26.04%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-5.57%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.10%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и BRMKX

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 2.31%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RYLDBRMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

3.20%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

10.35%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

13.77%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

18.27%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

19.28%

-2.25%

Сравнение комиссий RYLD и BRMKX

RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BRMKX в 0.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и BRMKX

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности BRMKX в 5.06%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund
5.06%5.92%6.43%3.02%3.67%4.07%2.86%3.95%3.87%19.24%2.11%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
11.43%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


RYLD and BRMKX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRMKX has higher volatility (3.20%) compared to RYLD (2.31%). In terms of maximum drawdown, RYLD dropped -41.53% vs BRMKX's -40.20%.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLD и BRMKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор