Сравнение RYLD с ARR

С начала года, RYLD показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у ARR с доходностью -1.85%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARR равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и ARR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYLD и ARR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что меньше доходности ARR в 17.27%

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки ARR в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и ARR.

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 5.25%, в то время как у ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.