PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLD с ARR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLD с ARR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) is Hedge Fund fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index, while ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, RYLD returned 2.69%/yr vs -8.20%/yr for ARR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и ARR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у ARR с доходностью 3.25%.

RYLD

1 день
-0.19%
1 месяц
2.78%
С начала года
8.33%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.47%
3 года*
7.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—

ARR

1 день
-1.10%
1 месяц
0.11%
С начала года
3.25%
6 месяцев
5.75%
1 год
23.59%
3 года*
3.67%
5 лет*
-8.20%
10 лет*
-3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLD и ARR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		8.33%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.92%
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		3.25%11.69%13.17%-15.43%-32.01%1.11%-33.13%-2.94%

Correlation

The correlation between RYLD and ARR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

ARMOUR Residential REIT, Inc.

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ
Часто сравнивают с ARR:
ARR с AGNCARR с CGCARR с HASIARR с SCHDARR с SPYARR с VOOARR с VICI

Доходность на риск

RYLD vs. ARR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ARR
Ранг доходности на риск ARR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLD c ARR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLDARRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.02

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.40

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

1.41

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

3.97

+9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLD vs. ARR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа ARR равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и ARR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLDARRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.02

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.28

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.11

+0.42

Просадки

Сравнение просадок RYLD и ARR

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки ARR в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и ARR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLDARRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-80.12%

+38.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-16.79%

+10.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-45.79%

+26.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-66.68%

+45.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-61.49%

+61.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-33.12%

+24.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

5.95%

-4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и ARR

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 2.02%, в то время как у ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLDARRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

5.11%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

18.00%

-10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

23.43%

-12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

29.04%

-15.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

34.21%

-17.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и ARR

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что меньше доходности ARR в 16.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		16.87%16.28%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.65%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYLD and ARR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARR has higher volatility (5.11%) compared to RYLD (2.02%). In terms of maximum drawdown, RYLD dropped -41.53% vs ARR's -80.12%.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLD и ARR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор