Сравнение RYILX с RYAIX

С начала года, RYILX показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у RYAIX с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции RYILX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: -2.91% против -16.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И RYILX, и RYAIX имеют комиссию равную 1.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYILX на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYILX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYILX и RYAIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.

Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и RYAIX.

Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 2.52%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.