Сравнение RYILX с DXHYX
RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and DXHYX (Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while DXHYX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion. Over the past 5 years, RYILX returned -0.04%/yr vs 1.82%/yr for DXHYX. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.35%/yr for DXHYX.
Доходность
Сравнение доходности RYILX и DXHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYILX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у DXHYX с доходностью 0.71%.
RYILX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- -2.69%
DXHYX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYILX и DXHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 1.83% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund | 0.71% | 6.56% | 6.47% | 10.88% | -13.99% | 3.00% | 2.26% | 12.61% | -3.82% | 5.22% |
Correlation
The correlation between RYILX and DXHYX is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | -0.83 |
The correlation between RYILX and DXHYX has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYILX vs. DXHYX — Ранг доходности на риск
RYILX
DXHYX
Сравнение RYILX c DXHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYILX | DXHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.50 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 6.17 | -6.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYILX и DXHYX
Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки DXHYX в -26.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и DXHYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYILX | DXHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -26.40% | -50.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -3.03% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -6.42% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -18.67% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.72% | -0.17% | -76.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.20% | -3.65% | -54.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 0.73% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYILX и DXHYX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что RYILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYILX | DXHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 0.80% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 3.52% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98% | 4.37% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 8.48% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 9.29% | -1.15% |
Сравнение комиссий RYILX и DXHYX
RYILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии DXHYX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYILX и DXHYX
RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund | 3.26% | 4.32% | 4.75% | 6.08% | 12.11% | 2.06% | 6.32% | 9.95% | 4.99% | 3.57% |
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYILX and DXHYX have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYILX has higher volatility (1.58%) compared to DXHYX (0.80%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs DXHYX's -26.40%.
DXHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYILX и DXHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор