PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYILX с DXHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYILX с DXHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and DXHYX (Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while DXHYX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion. Over the past 5 years, RYILX returned -0.13%/yr vs 1.87%/yr for DXHYX. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.35%/yr for DXHYX.

Доходность

Сравнение доходности RYILX и DXHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYILX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у DXHYX с доходностью 0.37%.

RYILX

1 день
0.34%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.68%
1 год
-1.13%
3 года*
-1.86%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
-3.01%

DXHYX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.97%
3 года*
6.85%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYILX и DXHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		1.72%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.64%
DXHYX
Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund		0.37%6.56%6.47%10.88%-13.99%3.00%2.26%12.61%-3.82%5.22%

Correlation

The correlation between RYILX and DXHYX is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

-0.83

The correlation between RYILX and DXHYX has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund

Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с RTPIXRYILX с AFBIXRYILX с RYJUXRYILX с TEPIXRYILX с FNPIXRYILX с PHPIXRYILX с DXKSX
Часто сравнивают с DXHYX:
DXHYX с SPHYDXHYX с UPRODXHYX с VOODXHYX с FDFIXDXHYX с DXRLXDXHYX с SOPIXDXHYX с PHPIX

Доходность на риск

RYILX vs. DXHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 22
Ранг коэф-та Мартина
DXHYX
Ранг доходности на риск DXHYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXHYX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXHYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXHYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXHYX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXHYX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYILX c DXHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYILXDXHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.19

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
1.78

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.22

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.73

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

7.14

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYILX vs. DXHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYILX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа DXHYX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYILX и DXHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYILXDXHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

1.19

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.22

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.31

-1.05

Просадки

Сравнение просадок RYILX и DXHYX

Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки DXHYX в -26.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и DXHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYILXDXHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-26.40%

-50.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-3.03%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-6.42%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

-18.67%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.74%

-0.45%

-76.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.10%

-3.70%

-54.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

0.73%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности RYILX и DXHYX

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что RYILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYILXDXHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.42%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

3.41%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.87%

4.40%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

8.47%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.15%

9.34%

-1.19%

Сравнение комиссий RYILX и DXHYX

RYILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии DXHYX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYILX и DXHYX

RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXHYX
Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund		3.59%4.32%4.75%6.08%12.11%2.06%6.32%9.95%4.99%3.57%
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYILX and DXHYX have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYILX has higher volatility (1.67%) compared to DXHYX (1.42%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs DXHYX's -26.40%.

DXHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYILX и DXHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор