Сравнение RYILX с RYJUX
RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and RYJUX (Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund) are both Inverse Bonds funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYILX returned -3.04%/yr vs 3.15%/yr for RYJUX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. RYILX charges 1.55%/yr vs 4.28%/yr for RYJUX.
Доходность
Сравнение доходности RYILX и RYJUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYILX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у RYJUX с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям RYJUX по среднегодовой доходности: -3.04% против 3.15% соответственно.
RYILX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- -3.04%
RYJUX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 3.15%
Сравнение доходности по годам RYILX и RYJUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 1.38% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
RYJUX Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund | 2.26% | 2.24% | 18.01% | 4.58% | 45.99% | 1.31% | -21.12% | -12.94% | 4.03% | -8.97% |
Correlation
The correlation between RYILX and RYJUX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2007 г. | 0.08 |
Over the past year, RYILX and RYJUX have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYILX vs. RYJUX — Ранг доходности на риск
RYILX
RYJUX
Сравнение RYILX c RYJUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYILX | RYJUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.02 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.12 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 0.29 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYILX | RYJUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.09 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.66 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 | 0.20 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.22 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок RYILX и RYJUX
Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что меньше максимальной просадки RYJUX в -85.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и RYJUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYILX | RYJUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -85.46% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -6.75% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -16.72% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -16.72% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.94% | -42.57% | +14.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.82% | -69.52% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.10% | -50.84% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.91% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYILX и RYJUX
Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.71%, в то время как у Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYJUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYILX | RYJUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 2.70% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 6.27% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86% | 9.51% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 16.28% | -8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.15% | 15.98% | -7.83% |
Сравнение комиссий RYILX и RYJUX
RYILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYJUX в 4.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYILX и RYJUX
RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYJUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% |
RYJUX Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund | 4.34% | 4.44% | 7.75% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
RYILX and RYJUX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYJUX has higher volatility (2.70%) compared to RYILX (1.71%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs RYJUX's -85.46%.
RYJUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYILX и RYJUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор