PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYILX с RYJUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYILX с RYJUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX).

RYILX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 15 апр. 2007 г.. RYJUX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 мар. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности RYILX и RYJUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYILX и RYJUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		2.99%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%
RYJUX
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund		1.17%2.24%18.01%4.58%45.99%1.31%-21.12%-12.94%4.03%-8.97%

Доходность по периодам

С начала года, RYILX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у RYJUX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям RYJUX по среднегодовой доходности: -3.00% против 2.78% соответственно.

RYILX

1 день
-1.01%
1 месяц
2.22%
С начала года
2.99%
6 месяцев
2.81%
1 год
-1.54%
3 года*
-1.27%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
-3.00%

RYJUX

1 день
0.15%
1 месяц
3.30%
С начала года
1.17%
6 месяцев
3.45%
1 год
7.32%
3 года*
10.24%
5 лет*
10.26%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund

Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с PHPIXRYILX с SOPIXRYILX с AFBIXRYILX с FNPIXRYILX с RTPIXRYILX с DXKSXRYILX с TEPIX
Часто сравнивают с RYJUX:
RYJUX с AFBIXRYJUX с DXKSXRYJUX с DXKLXRYJUX с RTPIXRYJUX с RRPIXRYJUX с DXHYXRYJUX с RMQAX

Сравнение комиссий RYILX и RYJUX

RYILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYJUX в 4.28%.

RYJUX
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

Доходность на риск

RYILX vs. RYJUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RYJUX
Ранг доходности на риск RYJUX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJUX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJUX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJUX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJUX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJUX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYILX c RYJUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYILXRYJUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.58

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

0.94

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.10

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.71

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

1.47

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYILX vs. RYJUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYILX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа RYJUX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYILX и RYJUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYILXRYJUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.58

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.63

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

0.17

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

-0.23

-0.52

Корреляция

Корреляция между RYILX и RYJUX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYILX и RYJUX

RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYJUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%.

TTM202520242023202220212020
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%
RYJUX
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund		4.39%4.44%7.75%1.26%0.00%0.00%0.37%

Просадки

Сравнение просадок RYILX и RYJUX

Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что меньше максимальной просадки RYJUX в -85.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и RYJUX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYILXRYJUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-85.46%

+8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-7.60%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

-17.08%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.17%

-42.57%

+13.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.45%

-69.84%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.93%

-50.74%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

3.67%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RYILX и RYJUX

Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 2.78%, в то время как у Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYJUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYILXRYJUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.50%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

6.38%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.17%

11.15%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

16.35%

-8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

16.02%

-7.88%