Сравнение RYILX с AFBIX
RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) are both Inverse Bonds funds. Over the past 10 years, RYILX returned -2.69%/yr vs -4.14%/yr for AFBIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.78%/yr for AFBIX.
Доходность
Сравнение доходности RYILX и AFBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYILX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у AFBIX с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции RYILX превзошли акции AFBIX по среднегодовой доходности: -2.69% против -4.14% соответственно.
RYILX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- -2.69%
AFBIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.99%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- -3.66%
- 3 года*
- -4.63%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- -4.14%
Сравнение доходности по годам RYILX и AFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 1.83% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -1.42% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
Correlation
The correlation between RYILX and AFBIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г. | 0.92 |
The correlation between RYILX and AFBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYILX vs. AFBIX — Ранг доходности на риск
RYILX
AFBIX
Сравнение RYILX c AFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYILX | AFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.84 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -1.05 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -1.77 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYILX и AFBIX
Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что меньше максимальной просадки AFBIX в -82.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и AFBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYILX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -82.12% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -3.63% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -17.80% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -21.74% | +6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.23% | -34.75% | +8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.72% | -82.11% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.20% | -57.91% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.42% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYILX и AFBIX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что RYILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYILX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 0.80% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 3.15% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98% | 3.85% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 7.29% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 7.89% | +0.25% |
Сравнение комиссий RYILX и AFBIX
RYILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии AFBIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYILX и AFBIX
Ни RYILX, ни AFBIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% |
Часто задаваемые вопросы
RYILX and AFBIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYILX has higher volatility (1.58%) compared to AFBIX (0.80%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs AFBIX's -82.12%.
RYILX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYILX и AFBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор