PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYILX с AFBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYILX с AFBIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) are both Inverse Bonds funds. Over the past 10 years, RYILX returned -2.97%/yr vs -4.40%/yr for AFBIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.78%/yr for AFBIX.

Доходность

Сравнение доходности RYILX и AFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYILX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у AFBIX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции RYILX превзошли акции AFBIX по среднегодовой доходности: -2.97% против -4.40% соответственно.

RYILX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.08%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.91%
1 год
-0.61%
3 года*
-2.14%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
-2.97%

AFBIX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
-1.20%
1 год
-3.79%
3 года*
-4.92%
5 лет*
-2.03%
10 лет*
-4.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYILX и AFBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		2.00%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		-1.09%-5.24%-3.07%-6.30%8.01%-4.55%-6.63%-12.62%-0.42%-4.51%

Correlation

The correlation between RYILX and AFBIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г.

0.92

The correlation between RYILX and AFBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

Access Flex Bear High Yield ProFund

Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с RTPIXRYILX с RYJUXRYILX с DXHYXRYILX с TEPIXRYILX с FNPIXRYILX с PHPIXRYILX с DXKSX
Часто сравнивают с AFBIX:
AFBIX с AMATAFBIX с RTPIXAFBIX с DXKSXAFBIX с RYJUXAFBIX с BIPIXAFBIX с ENPIXAFBIX с PHPIX

Доходность на риск

RYILX vs. AFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 22
Ранг коэф-та Мартина
AFBIX
Ранг доходности на риск AFBIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFBIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFBIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFBIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFBIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYILX c AFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYILXAFBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
-1.02

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
-1.37

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.84

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-1.02

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

-1.63

+1.14

RYILX vs. AFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYILX на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа AFBIX равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYILX и AFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYILX и AFBIX

Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что меньше максимальной просадки AFBIX в -82.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и AFBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYILXAFBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-82.07%

+4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-3.69%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-17.55%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

-21.51%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.90%

-36.55%

+8.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.68%

-82.05%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.14%

-57.84%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.59%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RYILX и AFBIX

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что RYILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYILXAFBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.13%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

3.13%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

3.90%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

7.29%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

7.92%

+0.24%

Сравнение комиссий RYILX и AFBIX

RYILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии AFBIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYILX и AFBIX

Ни RYILX, ни AFBIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%

Часто задаваемые вопросы

RYILX and AFBIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYILX has higher volatility (1.77%) compared to AFBIX (1.13%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs AFBIX's -82.07%.

RYILX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYILX и AFBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор