PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYILX с FNPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYILX с FNPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while FNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, RYILX returned -3.04%/yr vs 13.42%/yr for FNPIX. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.72%/yr for FNPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYILX и FNPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYILX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у FNPIX с доходностью -10.35%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям FNPIX по среднегодовой доходности: -3.04% против 13.42% соответственно.

RYILX

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.13%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.44%
1 год
-1.85%
3 года*
-1.98%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
-3.04%

FNPIX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-7.10%
1 год
-1.81%
3 года*
20.57%
5 лет*
8.17%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYILX и FNPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		1.38%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		-10.35%16.39%38.51%18.34%-23.84%57.11%-9.83%46.49%-17.23%27.19%

Correlation

The correlation between RYILX and FNPIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2007 г.

-0.53

The correlation between RYILX and FNPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.47 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

ProFunds Financials UltraSector Fund

Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с RTPIXRYILX с AFBIXRYILX с RYJUXRYILX с TEPIXRYILX с DXHYXRYILX с PHPIXRYILX с DXKSX
Часто сравнивают с FNPIX:
FNPIX с ^DJTFNPIX с XLFFNPIX с XLKFNPIX с XLVFNPIX с BIPIXFNPIX с RMQHXFNPIX с PHPIX

Доходность на риск

RYILX vs. FNPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FNPIX
Ранг доходности на риск FNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYILX c FNPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYILXFNPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
-0.07

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
0.04

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.01

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.07

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

-0.18

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYILX vs. FNPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYILX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа FNPIX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYILX и FNPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYILXFNPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

-0.07

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.30

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

0.44

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.10

-0.85

Просадки

Сравнение просадок RYILX и FNPIX

Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что меньше максимальной просадки FNPIX в -93.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и FNPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYILXFNPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-93.14%

+15.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-22.37%

+18.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-23.21%

+10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

-37.80%

+22.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.94%

-58.23%

+30.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.82%

-14.16%

-62.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.10%

-36.22%

-21.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

8.95%

-6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RYILX и FNPIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.71%, в то время как у ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYILXFNPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

4.59%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

16.23%

-12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

21.37%

-16.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

27.36%

-19.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.15%

30.65%

-22.50%

Сравнение комиссий RYILX и FNPIX

RYILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии FNPIX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYILX и FNPIX

Ни RYILX, ни FNPIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		0.00%0.00%0.49%0.25%0.00%13.10%0.00%1.70%
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYILX and FNPIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNPIX has higher volatility (4.59%) compared to RYILX (1.71%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs FNPIX's -93.14%.

FNPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYILX и FNPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор