PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYILX с FNPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYILX с FNPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while FNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, RYILX returned -2.69%/yr vs 14.96%/yr for FNPIX. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.72%/yr for FNPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYILX и FNPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYILX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у FNPIX с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям FNPIX по среднегодовой доходности: -2.69% против 14.96% соответственно.

RYILX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
1.80%
С начала года
1.83%
1 год
-0.23%
3 года*
-1.84%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
-2.69%

FNPIX

1 день
0.97%
1 месяц
6.15%
6 месяцев
4.36%
С начала года
3.00%
1 год
9.73%
3 года*
23.63%
5 лет*
12.02%
10 лет*
14.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYILX и FNPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		1.83%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		3.00%16.39%38.51%18.34%-23.84%57.11%-9.83%46.49%-17.23%27.19%

Correlation

The correlation between RYILX and FNPIX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г.

-0.52

The correlation between RYILX and FNPIX shifts across timeframes, from -0.55 (5 years) to -0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

ProFunds Financials UltraSector Fund

Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с RTPIXRYILX с AFBIXRYILX с RYJUXRYILX с TEPIXRYILX с DXHYXRYILX с PHPIXRYILX с RRPIX
Часто сравнивают с FNPIX:
FNPIX с ^DJTFNPIX с XLFFNPIX с XLKFNPIX с XLVFNPIX с RMQHXFNPIX с BIPIXFNPIX с PHPIX

Доходность на риск

RYILX vs. FNPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FNPIX
Ранг доходности на риск FNPIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYILX c FNPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYILXFNPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
0.50

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
0.81

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.10

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.49

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

1.15

-1.40

RYILX vs. FNPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYILX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа FNPIX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYILX и FNPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYILX и FNPIX

Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что меньше максимальной просадки FNPIX в -93.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и FNPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYILXFNPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-93.14%

+15.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-22.37%

+18.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-23.21%

+10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

-37.80%

+22.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.23%

-58.23%

+32.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.72%

-1.37%

-75.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.20%

-36.09%

-22.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

9.38%

-7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RYILX и FNPIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.58%, в то время как у ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYILXFNPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

6.15%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

17.00%

-12.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

21.98%

-17.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

27.39%

-19.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

30.54%

-22.40%

Сравнение комиссий RYILX и FNPIX

RYILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии FNPIX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYILX и FNPIX

Ни RYILX, ни FNPIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		0.00%0.00%0.49%0.25%0.00%13.10%0.00%1.70%
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYILX and FNPIX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNPIX has higher volatility (6.15%) compared to RYILX (1.58%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs FNPIX's -93.14%.

FNPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYILX и FNPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор