Сравнение RYILX с RTPIX
RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and RTPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund) are both Inverse Bonds funds. Over the past 10 years, RYILX returned -3.04%/yr vs 0.94%/yr for RTPIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.78%/yr for RTPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYILX и RTPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYILX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у RTPIX с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям RTPIX по среднегодовой доходности: -3.04% против 0.94% соответственно.
RYILX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- -3.04%
RTPIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 0.94%
Сравнение доходности по годам RYILX и RTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 1.38% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
RTPIX ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund | 2.48% | -2.23% | 3.81% | 3.77% | 19.50% | 1.22% | -11.86% | -7.09% | 1.07% | -3.06% |
Correlation
The correlation between RYILX and RTPIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2007 г. | 0.13 |
Over the past year, RYILX and RTPIX have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYILX vs. RTPIX — Ранг доходности на риск
RYILX
RTPIX
Сравнение RYILX c RTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYILX | RTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.03 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.20 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 0.37 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYILX | RTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.14 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.52 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 | 0.13 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.20 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок RYILX и RTPIX
Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки RTPIX в -69.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и RTPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYILX | RTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -69.27% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -3.74% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -9.51% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -9.51% | -5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.94% | -23.73% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.82% | -58.93% | -17.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.10% | -51.18% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.99% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYILX и RTPIX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX) имеют волатильность 1.71% и 1.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYILX | RTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.74% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 3.71% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86% | 5.27% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 8.61% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.15% | 7.49% | +0.66% |
Сравнение комиссий RYILX и RTPIX
RYILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RTPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYILX и RTPIX
RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTPIX ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund | 3.42% | 3.50% | 0.00% | 6.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% |
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYILX and RTPIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTPIX has higher volatility (1.74%) compared to RYILX (1.71%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs RTPIX's -69.27%.
RTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYILX и RTPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор