Сравнение RYILX с RTPIX
RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and RTPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund) are both Inverse Bonds funds. Over the past 10 years, RYILX returned -2.69%/yr vs 1.17%/yr for RTPIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.78%/yr for RTPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYILX и RTPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYILX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у RTPIX с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям RTPIX по среднегодовой доходности: -2.69% против 1.17% соответственно.
RYILX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- -2.69%
RTPIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 3.18%
- С начала года
- 3.32%
- 1 год
- 1.36%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 1.17%
Сравнение доходности по годам RYILX и RTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 1.83% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
RTPIX ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund | 3.32% | -2.23% | 3.81% | 3.77% | 19.50% | 1.22% | -11.86% | -7.09% | 1.07% | -3.06% |
Correlation
The correlation between RYILX and RTPIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г. | 0.13 |
Over the past year, RYILX and RTPIX have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYILX vs. RTPIX — Ранг доходности на риск
RYILX
RTPIX
Сравнение RYILX c RTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYILX | RTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.31 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 0.58 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYILX и RTPIX
Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки RTPIX в -69.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и RTPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYILX | RTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -69.27% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -3.55% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -9.51% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -9.51% | -5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.23% | -23.73% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.72% | -58.59% | -18.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.20% | -51.21% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.01% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYILX и RTPIX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX) имеют волатильность 1.58% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYILX | RTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.57% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 3.94% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98% | 5.17% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 8.59% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 7.47% | +0.67% |
Сравнение комиссий RYILX и RTPIX
RYILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RTPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYILX и RTPIX
RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTPIX ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund | 3.39% | 3.50% | 0.00% | 6.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% |
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYILX and RTPIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYILX has higher volatility (1.58%) compared to RTPIX (1.57%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs RTPIX's -69.27%.
RTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYILX и RTPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор