Сравнение RYILX с RTPIX
RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and RTPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund) are both Inverse Bonds funds. Over the past 10 years, RYILX returned -2.97%/yr vs 1.11%/yr for RTPIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.78%/yr for RTPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYILX и RTPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYILX показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у RTPIX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям RTPIX по среднегодовой доходности: -2.97% против 1.11% соответственно.
RYILX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- -2.15%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- -2.97%
RTPIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 1.11%
Сравнение доходности по годам RYILX и RTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 1.98% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
RTPIX ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund | 2.83% | -2.23% | 3.81% | 3.77% | 19.50% | 1.22% | -11.86% | -7.09% | 1.07% | -3.06% |
Correlation
The correlation between RYILX and RTPIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г. | 0.13 |
Over the past year, RYILX and RTPIX have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYILX vs. RTPIX — Ранг доходности на риск
RYILX
RTPIX
Сравнение RYILX c RTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYILX | RTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.06 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.51 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 0.96 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYILX и RTPIX
Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки RTPIX в -69.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и RTPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYILX | RTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -69.27% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -3.74% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -9.51% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -9.51% | -5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.90% | -23.73% | -4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.68% | -58.79% | -17.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.14% | -51.19% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.99% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYILX и RTPIX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что RYILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYILX | RTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.56% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 3.81% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.04% | 5.17% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 8.60% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.15% | 7.48% | +0.67% |
Сравнение комиссий RYILX и RTPIX
RYILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RTPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYILX и RTPIX
RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTPIX ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund | 3.41% | 3.50% | 0.00% | 6.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% |
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYILX and RTPIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYILX has higher volatility (1.77%) compared to RTPIX (1.56%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs RTPIX's -69.27%.
RTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYILX и RTPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор