Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rydex Inverse High Yield Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) показал доход в 4.04% с начала года и -0.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYILX составила -2.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 16 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -0.53%.

Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был окт. 2011 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении RYILX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -6.3%.

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund: годовая альфа составляет -3.62%, бета — -0.29, а R² — 0.41 относительно S&P 500 Index с 17.04.2007.

• При падении S&P 500 Index Этот фонд обычно рос (downside capture -42.67%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-36.46%) — характерно для контрциклических активов.
• Бета -0.29 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.41 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.41 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия RYILX составляет 1.55%, что выше среднего уровня по рынку.

RYILX имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Rydex Inverse High Yield Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund показал максимальную просадку в 77.21%, зарегистрированную 27 окт. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Rydex Inverse High Yield Strategy Fund составляет 76.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.