Сравнение RYILX с TEPIX
RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, RYILX returned -2.69%/yr vs 12.29%/yr for TEPIX. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYILX и TEPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYILX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 37.10%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -2.69% против 12.29% соответственно.
RYILX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- -2.69%
TEPIX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- 35.25%
- С начала года
- 37.10%
- 1 год
- 58.21%
- 3 года*
- -17.00%
- 5 лет*
- -11.14%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам RYILX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 1.83% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 37.10% | 30.08% | -71.46% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Correlation
The correlation between RYILX and TEPIX is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г. | -0.52 |
The correlation between RYILX and TEPIX shifts across timeframes, from -0.57 (5 years) to -0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYILX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
RYILX
TEPIX
Сравнение RYILX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYILX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.40 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 6.90 | -7.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYILX и TEPIX
Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что меньше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и TEPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYILX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -89.14% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -24.64% | +20.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -85.79% | +73.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -85.79% | +70.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.23% | -85.79% | +59.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.72% | -61.90% | -14.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.20% | -49.92% | -8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 8.56% | -6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYILX и TEPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.58%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYILX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 15.48% | -13.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 31.31% | -27.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98% | 36.75% | -31.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 52.63% | -45.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 44.65% | -36.51% |
Сравнение комиссий RYILX и TEPIX
RYILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYILX и TEPIX
RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% | 0.00% | 0.00% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 2.35% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
RYILX and TEPIX have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEPIX has higher volatility (15.48%) compared to RYILX (1.58%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs TEPIX's -89.14%.
TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYILX и TEPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор