PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RYILX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RYILX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYILX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 37.10%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -2.69% против 12.29% соответственно.


RYILX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
1.80%
С начала года
1.83%
1 год
-0.23%
3 года*
-1.84%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
-2.69%

TEPIX

1 день
-1.61%
1 месяц
-4.31%
6 месяцев
35.25%
С начала года
37.10%
1 год
58.21%
3 года*
-17.00%
5 лет*
-11.14%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYILX и TEPIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund
1.83%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund
37.10%30.08%-71.46%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Correlation

The correlation between RYILX and TEPIX is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г.

-0.52

The correlation between RYILX and TEPIX shifts across timeframes, from -0.57 (5 years) to -0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Доходность на риск

RYILX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 22
Ранг коэф-та Мартина

TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYILX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RYILXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.40

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

6.90

-7.15

RYILX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYILX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYILX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYILX и TEPIX

Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что меньше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и TEPIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RYILXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-89.14%

+11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-24.64%

+20.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-85.79%

+73.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

-85.79%

+70.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.23%

-85.79%

+59.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.72%

-61.90%

-14.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.20%

-49.92%

-8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

8.56%

-6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RYILX и TEPIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.58%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RYILXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

15.48%

-13.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

31.31%

-27.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

36.75%

-31.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

52.63%

-45.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

44.65%

-36.51%

Сравнение комиссий RYILX и TEPIX

RYILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RYILX и TEPIX

RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%0.00%0.00%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund
2.35%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%

Часто задаваемые вопросы


RYILX and TEPIX have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPIX has higher volatility (15.48%) compared to RYILX (1.58%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYILX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор