PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYILX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYILX с TEPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, RYILX returned -2.97%/yr vs 14.40%/yr for TEPIX. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYILX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYILX показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 49.95%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -2.97% против 14.40% соответственно.

RYILX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.08%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.91%
1 год
-0.61%
3 года*
-2.14%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
-2.97%

TEPIX

1 день
0.63%
1 месяц
9.25%
С начала года
49.95%
6 месяцев
46.73%
1 год
89.60%
3 года*
-12.74%
5 лет*
-8.78%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYILX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		2.00%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		49.95%30.08%-71.46%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Correlation

The correlation between RYILX and TEPIX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г.

-0.52

The correlation between RYILX and TEPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.49 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с RTPIXRYILX с AFBIXRYILX с RYJUXRYILX с DXHYXRYILX с FNPIXRYILX с PHPIXRYILX с DXKSX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с DXQLXTEPIX с SCHGTEPIX с OLGAXTEPIX с VOOTEPIX с IXNTEPIX с USNQX

Доходность на риск

RYILX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 22
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYILX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYILXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
2.68

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
3.03

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.41

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.78

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

11.56

-12.06

RYILX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYILX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYILX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYILX и TEPIX

Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что меньше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и TEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYILXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-89.14%

+11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-24.64%

+20.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-85.79%

+73.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

-85.79%

+70.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.90%

-85.79%

+57.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.68%

-58.34%

-18.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.14%

-49.89%

-8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

8.04%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RYILX и TEPIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.77%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 17.67%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYILXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

17.67%

-15.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

29.05%

-24.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

34.88%

-29.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

52.36%

-44.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

44.58%

-36.42%

Сравнение комиссий RYILX и TEPIX

RYILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYILX и TEPIX

RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%0.00%0.00%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.15%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%

Часто задаваемые вопросы

RYILX and TEPIX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPIX has higher volatility (17.67%) compared to RYILX (1.77%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYILX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор