Сравнение RYILX с TEPIX
RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, RYILX returned -3.04%/yr vs 31.22%/yr for TEPIX. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYILX и TEPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYILX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 57.79%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -3.04% против 31.22% соответственно.
RYILX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- -3.04%
TEPIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 34.64%
- С начала года
- 57.79%
- 6 месяцев
- 56.06%
- 1 год
- 107.82%
- 3 года*
- 41.60%
- 5 лет*
- 23.82%
- 10 лет*
- 31.22%
Сравнение доходности по годам RYILX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 1.38% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 57.79% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Correlation
The correlation between RYILX and TEPIX is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2007 г. | -0.52 |
The correlation between RYILX and TEPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.49 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYILX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
RYILX
TEPIX
Сравнение RYILX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYILX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.52 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 4.59 | -5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 14.58 | -15.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYILX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 3.60 | -3.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.17 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 | 0.30 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.15 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок RYILX и TEPIX
Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что меньше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и TEPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYILX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -89.14% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -24.64% | +20.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -84.97% | +72.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -84.97% | +69.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.94% | -84.97% | +57.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.82% | -53.64% | -23.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.10% | -49.79% | -8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 7.73% | -5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYILX и TEPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.71%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYILX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 10.15% | -8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 25.07% | -21.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86% | 31.37% | -26.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 145.10% | -137.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.15% | 105.51% | -97.36% |
Сравнение комиссий RYILX и TEPIX
RYILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYILX и TEPIX
RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% | 0.00% | 0.00% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 2.04% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
RYILX and TEPIX have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEPIX has higher volatility (10.15%) compared to RYILX (1.71%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs TEPIX's -89.14%.
TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYILX и TEPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор