Сравнение RYCLX с USPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX).
RYCLX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 19 февр. 2004 г.. USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности RYCLX и USPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYCLX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 0.49% | -1.04% | -5.59% | -8.75% | 8.93% | -24.21% | -25.53% | -21.03% | 11.39% | -14.94% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 20.94% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Доходность по периодам
С начала года, RYCLX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у USPIX с доходностью 20.94%. За последние 10 лет акции RYCLX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: -10.42% против -56.07% соответственно.
RYCLX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 8.76%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- -8.64%
- 3 года*
- -4.16%
- 5 лет*
- -3.97%
- 10 лет*
- -10.42%
USPIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 17.98%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- -33.37%
- 3 года*
- -32.54%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -56.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYCLX и USPIX
RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.
Доходность на риск
RYCLX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
RYCLX
USPIX
Сравнение RYCLX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCLX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | -0.75 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | -0.89 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.87 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.51 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -0.61 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCLX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.75 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.62 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | -0.97 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.71 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между RYCLX и USPIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCLX и USPIX
Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.85%, что больше доходности USPIX в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 32.85% | 33.01% | 25.75% | 9.12% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.89% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.24% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок RYCLX и USPIX
Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.37%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и USPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYCLX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.37% | -100.00% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.30% | -58.80% | +32.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -85.38% | +54.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.37% | -99.98% | +29.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.92% | -100.00% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.97% | -96.42% | +26.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.44% | 49.18% | -29.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCLX и USPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 5.70%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYCLX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 10.54% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 24.61% | -13.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 44.88% | -23.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 45.13% | -24.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 57.96% | -36.54% |