Сравнение RYAIX с UIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX).
RYAIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1998 г.. UIPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и UIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYAIX и UIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 6.93% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | -4.91% | -13.23% | -22.21% | -23.20% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
Доходность по периодам
С начала года, RYAIX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у UIPIX с доходностью -4.91%. За последние 10 лет акции RYAIX превзошли акции UIPIX по среднегодовой доходности: -17.17% против -25.08% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- -16.93%
- 3 года*
- -14.57%
- 5 лет*
- -10.96%
- 10 лет*
- -17.17%
UIPIX
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 12.96%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -6.75%
- 1 год
- -26.86%
- 3 года*
- -18.99%
- 5 лет*
- -15.33%
- 10 лет*
- -25.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYAIX и UIPIX
RYAIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии UIPIX в 1.78%.
Доходность на риск
RYAIX vs. UIPIX — Ранг доходности на риск
RYAIX
UIPIX
Сравнение RYAIX c UIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYAIX | UIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | -0.68 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | -0.81 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.90 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.56 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.75 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYAIX | UIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.68 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | -0.04 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.76 | -0.08 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.01 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между RYAIX и UIPIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAIX и UIPIX
Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности UIPIX в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.08% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 2.74% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и UIPIX
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.75%, примерно равная максимальной просадке UIPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и UIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYAIX | UIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.75% | -99.98% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.93% | -49.64% | +15.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.73% | -93.53% | +38.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.23% | -99.07% | +11.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.61% | -99.90% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.13% | -80.78% | +7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.24% | 37.18% | -9.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и UIPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 6.59%, в то время как у ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYAIX | UIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 12.99% | -6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 23.65% | -10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 41.05% | -18.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 420.66% | -397.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 298.91% | -276.30% |