Сравнение RYAIX с RYURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX).
RYAIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1998 г.. RYURX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 6 янв. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и RYURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYAIX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 6.93% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 5.65% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Доходность по периодам
С начала года, RYAIX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции RYAIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: -17.17% против -25.03% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- -16.93%
- 3 года*
- -14.57%
- 5 лет*
- -10.96%
- 10 лет*
- -17.17%
RYURX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -11.32%
- 3 года*
- -47.17%
- 5 лет*
- -33.08%
- 10 лет*
- -25.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYAIX и RYURX
RYAIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.
Доходность на риск
RYAIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYAIX
RYURX
Сравнение RYAIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYAIX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | -0.64 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | -0.79 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.88 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.46 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.55 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYAIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.64 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | -0.84 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.76 | -0.81 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.16 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между RYAIX и RYURX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAIX и RYURX
Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности RYURX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.08% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 3.61% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и RYURX
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.75%, примерно равная максимальной просадке RYURX в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYAIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.75% | -99.29% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.93% | -26.57% | -7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.73% | -87.96% | +33.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.23% | -94.92% | +7.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.61% | -99.24% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.13% | -68.88% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.24% | 21.82% | +5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и RYURX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYAIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 5.35% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 9.46% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 18.26% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 39.63% | -16.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 31.09% | -8.48% |