PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAIX с RYTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYAIX с RYTNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTNX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -19.27%/yr vs 22.78%/yr for RYTNX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 1.82%/yr for RYTNX.

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и RYTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность -17.26%, что значительно ниже, чем у RYTNX с доходностью 18.74%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: -19.27% против 22.78% соответственно.

RYAIX

1 день
0.30%
1 месяц
-8.23%
С начала года
-17.26%
6 месяцев
-15.89%
1 год
-26.83%
3 года*
-19.19%
5 лет*
-14.72%
10 лет*
-19.27%

RYTNX

1 день
-1.47%
1 месяц
7.90%
С начала года
18.74%
6 месяцев
17.76%
1 год
50.77%
3 года*
36.09%
5 лет*
18.01%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYAIX и RYTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-17.26%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		18.74%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%

Correlation

The correlation between RYAIX and RYTNX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.88

The correlation between RYAIX and RYTNX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT
Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с DXQLXRYTNX с FCNKXRYTNX с IWBRYTNX с QQQRYTNX с VOO

Доходность на риск

RYAIX vs. RYTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAIX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYAIXRYTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.68
2.15

-3.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.50
2.76

-5.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.36

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.77

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.15

12.13

-14.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYAIX vs. RYTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -1.68, что ниже коэффициента Шарпа RYTNX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и RYTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYAIXRYTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.68

2.15

-3.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

0.54

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

0.63

-1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.25

-0.42

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и RYTNX

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYAIXRYTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.93%

-86.64%

-12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.64%

-18.43%

-9.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.13%

-35.36%

-14.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.15%

-47.01%

-14.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.04%

-59.23%

-29.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.93%

-1.47%

-97.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.30%

-28.54%

-44.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.59%

4.20%

+8.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и RYTNX

Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 4.53%, в то время как у Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYAIXRYTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.83%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

17.95%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

23.74%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

33.75%

-10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

36.16%

-13.50%

Сравнение комиссий RYAIX и RYTNX

RYAIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYTNX в 1.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и RYTNX

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности RYTNX в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.69%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		4.03%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%

Часто задаваемые вопросы

RYAIX and RYTNX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTNX has higher volatility (5.83%) compared to RYAIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs RYTNX's -86.64%.

RYTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYAIX и RYTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор