PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAIX с RYTNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYAIX с RYTNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX).

RYAIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1998 г.. RYTNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и RYTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYAIX и RYTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		6.93%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		-10.47%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у RYTNX с доходностью -10.47%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: -17.17% против 19.68% соответственно.

RYAIX

1 день
-3.40%
1 месяц
5.21%
С начала года
6.93%
6 месяцев
5.89%
1 год
-16.93%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-10.96%
10 лет*
-17.17%

RYTNX

1 день
5.81%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-10.47%
6 месяцев
-8.36%
1 год
24.05%
3 года*
26.91%
5 лет*
13.80%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с NVDARYAIX с BTC-USD
Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с VOORYTNX с IWBRYTNX с QQQRYTNX с FCNKXRYTNX с DXQLX

Сравнение комиссий RYAIX и RYTNX

RYAIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYTNX в 1.82%.

RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Доходность на риск

RYAIX vs. RYTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAIX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYAIXRYTNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

0.69

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

1.19

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.18

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.13

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.64

4.84

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYAIX vs. RYTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа RYTNX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и RYTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYAIXRYTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

0.69

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.41

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

0.55

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.22

-0.39

Корреляция

Корреляция между RYAIX и RYTNX составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и RYTNX

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности RYTNX в 5.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.08%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		5.35%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и RYTNX

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.75%, что больше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYTNX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYAIXRYTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.75%

-86.64%

-12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.93%

-23.40%

-10.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.73%

-47.01%

-7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.23%

-59.23%

-28.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.61%

-13.68%

-84.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.13%

-28.72%

-44.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.24%

5.44%

+21.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и RYTNX

Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 6.59%, в то время как у Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYAIXRYTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

10.67%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

19.04%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

36.61%

-13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

33.77%

-10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

36.13%

-13.52%