Сравнение RYAIX с RYTNX
RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTNX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -19.36%/yr vs 22.86%/yr for RYTNX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 1.82%/yr for RYTNX.
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и RYTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAIX показывает доходность -14.19%, что значительно ниже, чем у RYTNX с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: -19.36% против 22.86% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -14.19%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -22.71%
- 3 года*
- -17.65%
- 5 лет*
- -13.34%
- 10 лет*
- -19.36%
RYTNX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 37.60%
- 3 года*
- 32.42%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- 22.86%
Сравнение доходности по годам RYAIX и RYTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.19% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 12.46% | 24.88% | 41.95% | 45.20% | -39.32% | 55.55% | 20.31% | 62.29% | -15.06% | 42.95% |
Correlation
The correlation between RYAIX and RYTNX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | -0.88 |
The correlation between RYAIX and RYTNX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAIX vs. RYTNX — Ранг доходности на риск
RYAIX
RYTNX
Сравнение RYAIX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYAIX | RYTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.28 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.22 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.01 | 9.38 | -11.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и RYTNX
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAIX | RYTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -86.64% | -12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.53% | -18.43% | -7.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.13% | -35.36% | -14.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.15% | -47.01% | -14.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.04% | -59.23% | -29.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.89% | -6.68% | -92.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.33% | -28.48% | -44.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.98% | 4.35% | +8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и RYTNX
Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 8.98%, в то время как у Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAIX | RYTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 9.81% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.65% | 19.84% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 25.10% | -6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 33.96% | -10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 36.19% | -13.41% |
Сравнение комиссий RYAIX и RYTNX
RYAIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYTNX в 1.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAIX и RYTNX
Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности RYTNX в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.60% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 4.26% | 4.79% | 5.45% | 0.14% | 0.00% | 0.14% | 0.69% | 1.84% | 0.00% | 5.84% | 0.16% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
RYAIX and RYTNX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTNX has higher volatility (9.81%) compared to RYAIX (8.98%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs RYTNX's -86.64%.
RYTNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAIX и RYTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор