PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAIX с RYMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYAIX с RYMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and RYMIX (Rydex Telecommunications Fund) are both mutual funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYMIX is a Communications Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -19.29%/yr vs 10.06%/yr for RYMIX. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 1.36%/yr for RYMIX.

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и RYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Telecommunications Fund (RYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у RYMIX с доходностью 40.97%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYMIX по среднегодовой доходности: -19.29% против 10.06% соответственно.

RYAIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-16.04%
1 год
-27.23%
3 года*
-19.27%
5 лет*
-15.08%
10 лет*
-19.29%

RYMIX

1 день
3.20%
1 месяц
8.46%
С начала года
40.97%
6 месяцев
47.87%
1 год
80.08%
3 года*
32.84%
5 лет*
11.00%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYAIX и RYMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-17.50%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%
RYMIX
Rydex Telecommunications Fund		40.97%32.40%15.98%6.45%-25.64%9.42%10.04%13.43%-5.25%5.79%

Correlation

The correlation between RYAIX and RYMIX is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

-0.79

The correlation between RYAIX and RYMIX shifts across timeframes, from -0.79 (all time) to -0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Rydex Telecommunications Fund

Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT
Часто сравнивают с RYMIX:
RYMIX с RYCKXRYMIX с FGHMXRYMIX с FGDMXRYMIX с VONGRYMIX с RYGBXRYMIX с FGKMXRYMIX с GABTX

Доходность на риск

RYAIX vs. RYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYMIX
Ранг доходности на риск RYMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAIX c RYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Telecommunications Fund (RYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYAIXRYMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.73
4.34

-6.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.58
5.29

-7.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.69

-0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

8.44

-9.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.23

37.71

-39.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYAIX vs. RYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -1.73, что ниже коэффициента Шарпа RYMIX равного 4.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и RYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYAIXRYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.73

4.34

-6.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.61

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

0.55

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.02

-0.19

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и RYMIX

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки RYMIX в -87.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYAIXRYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.93%

-87.85%

-11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.64%

-9.70%

-17.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.13%

-16.11%

-34.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.15%

-35.32%

-25.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.04%

-35.32%

-53.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.93%

-34.56%

-64.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.29%

-67.95%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

2.17%

+10.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и RYMIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 4.52%, в то время как у Rydex Telecommunications Fund (RYMIX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYAIXRYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

6.73%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

15.05%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

18.86%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

18.22%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

18.40%

+4.26%

Сравнение комиссий RYAIX и RYMIX

RYAIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RYMIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и RYMIX

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности RYMIX в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.70%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYMIX
Rydex Telecommunications Fund		0.60%0.85%0.17%1.55%1.42%0.42%2.16%3.56%0.26%3.95%2.13%3.57%

Часто задаваемые вопросы

RYAIX and RYMIX have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMIX has higher volatility (6.73%) compared to RYAIX (4.52%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs RYMIX's -87.85%.

RYMIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.34 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYAIX и RYMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор