PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYAIX с RYMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYAIX с RYMIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and RYMIX (Rydex Telecommunications Fund) are both mutual funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYMIX is a Communications Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -18.82%/yr vs 7.87%/yr for RYMIX. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 1.36%/yr for RYMIX.

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и RYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Telecommunications Fund (RYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у RYMIX с доходностью 21.19%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYMIX по среднегодовой доходности: -18.82% против 7.87% соответственно.

RYAIX

1 день
0.30%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
-13.69%
С начала года
-14.53%
1 год
-20.79%
3 года*
-16.65%
5 лет*
-13.01%
10 лет*
-18.82%

RYMIX

1 день
-1.94%
1 месяц
-6.26%
6 месяцев
18.85%
С начала года
21.19%
1 год
44.23%
3 года*
25.54%
5 лет*
7.80%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYAIX и RYMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-14.53%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%
RYMIX
Rydex Telecommunications Fund		21.19%32.40%15.98%6.45%-25.64%9.42%10.04%13.43%-5.25%5.79%

Correlation

The correlation between RYAIX and RYMIX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

-0.79

The correlation between RYAIX and RYMIX shifts across timeframes, from -0.79 (all time) to -0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Rydex Telecommunications Fund

Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT
Часто сравнивают с RYMIX:
RYMIX с FGDMXRYMIX с RYCKXRYMIX с FGHMXRYMIX с FGKMXRYMIX с RYGBXRYMIX с GABTXRYMIX с VONG

Доходность на риск

RYAIX vs. RYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYMIX
Ранг доходности на риск RYMIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAIX c RYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Telecommunications Fund (RYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYAIXRYMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
2.18

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
2.81

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.36

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

3.23

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

10.93

-12.62

RYAIX vs. RYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа RYMIX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и RYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и RYMIX

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки RYMIX в -87.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYAIXRYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.93%

-87.85%

-11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.47%

-14.03%

-11.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.13%

-16.11%

-34.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.15%

-35.32%

-25.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.96%

-35.32%

-52.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.89%

-43.74%

-55.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.39%

-67.83%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.37%

4.14%

+8.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и RYMIX

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Rydex Telecommunications Fund (RYMIX) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYAIXRYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

6.06%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

17.36%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

20.80%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.24%

18.68%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

18.53%

+4.27%

Сравнение комиссий RYAIX и RYMIX

RYAIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RYMIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и RYMIX

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности RYMIX в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.61%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYMIX
Rydex Telecommunications Fund		0.70%0.85%0.17%1.55%1.42%0.42%2.16%3.56%0.26%3.95%2.13%3.57%

Часто задаваемые вопросы

RYAIX and RYMIX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (7.84%) compared to RYMIX (6.06%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs RYMIX's -87.85%.

RYMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYAIX и RYMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор