PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAIX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYAIX с BEARX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -19.36%/yr vs -14.57%/yr for BEARX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RYAIX charges 1.55%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность -14.19%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью -6.07%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям BEARX по среднегодовой доходности: -19.36% против -14.57% соответственно.

RYAIX

1 день
3.33%
1 месяц
0.11%
С начала года
-14.19%
6 месяцев
-12.72%
1 год
-22.71%
3 года*
-17.65%
5 лет*
-13.34%
10 лет*
-19.36%

BEARX

1 день
1.71%
1 месяц
2.01%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-5.46%
1 год
-15.54%
3 года*
-15.31%
5 лет*
-11.52%
10 лет*
-14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYAIX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-14.19%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-6.07%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between RYAIX and BEARX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.82

Over the past year, the correlation between RYAIX and BEARX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с BTC-USD
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

RYAIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYAIXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
-1.26

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.96
-1.83

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.78

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.84

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

-1.53

-0.48

RYAIX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEARX равному -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и BEARX

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, примерно равная максимальной просадке BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYAIXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.93%

-95.75%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.53%

-17.90%

-7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.13%

-44.46%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.15%

-52.48%

-8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.04%

-80.48%

-8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.89%

-95.59%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.33%

-61.10%

-12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.98%

10.17%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и BEARX

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYAIXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

5.54%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

10.11%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

12.39%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

17.11%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

16.72%

+6.06%

Сравнение комиссий RYAIX и BEARX

RYAIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и BEARX

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности BEARX в 7.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.15%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.60%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%

Часто задаваемые вопросы

RYAIX and BEARX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (8.98%) compared to BEARX (5.54%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs BEARX's -95.75%.

BEARX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.26 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYAIX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор