Сравнение RXL с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
RXL и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RXL и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXL и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | -9.67% | 19.76% | -2.72% | -3.15% | -15.26% | 48.06% | 19.24% | 40.40% | 3.38% | 46.92% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции RXL превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 12.77% против -72.80% соответственно.
RXL
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -12.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 12.77%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXL и UVXY
И RXL, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
RXL vs. UVXY — Ранг доходности на риск
RXL
UVXY
Сравнение RXL c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXL | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | -0.51 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | -0.30 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.66 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | -0.80 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.51 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.64 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | -0.64 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.67 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между RXL и UVXY составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и UVXY
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.61% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RXL и UVXY
Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.70% | -100.00% | +32.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -85.64% | +62.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | -99.77% | +63.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -100.00% | +49.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -100.00% | +82.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -98.53% | +82.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 71.09% | -59.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Health Care (RXL) составляет 9.47%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что RXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 45.03% | -35.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 71.80% | -51.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.51% | 113.07% | -77.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 105.47% | -76.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 114.51% | -81.32% |