Сравнение RXL с UVXY
RXL (ProShares Ultra Health Care) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - RXL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RXL returned 12.96%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RXL и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции RXL превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 12.96% против -72.05% соответственно.
RXL
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- 11.82%
- 6 месяцев
- 3.66%
- С начала года
- 6.32%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 12.96%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам RXL и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | 6.32% | 19.76% | -2.72% | -3.15% | -15.26% | 48.06% | 19.24% | 40.40% | 3.38% | 46.92% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between RXL and UVXY is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.58 |
Over the past year, the inverse relationship between RXL and UVXY has weakened: their correlation has moved from -0.58 to -0.28, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXL vs. UVXY — Ранг доходности на риск
RXL
UVXY
Сравнение RXL c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXL | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.82 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.99 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | -1.48 | +5.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXL и UVXY
Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.70% | -100.00% | +32.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -73.88% | +52.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.08% | -95.42% | +59.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | -99.75% | +63.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -100.00% | +49.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -100.00% | +96.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -98.76% | +82.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 49.56% | -40.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Health Care (RXL) составляет 12.75%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что RXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 17.16% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 66.78% | -42.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.01% | 85.47% | -53.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.20% | 103.82% | -73.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 112.00% | -78.60% |
Сравнение комиссий RXL и UVXY
И RXL, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и UVXY
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.29% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RXL and UVXY have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to RXL (12.75%). In terms of maximum drawdown, RXL dropped -67.70% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, RXL leads with 12.96% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RXL has been the lower-risk option at 12.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RXL has performed better with a 12.96% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RXL and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
RXL has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.00% for UVXY.
RXL is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. RXL tracks Dow Jones U.S. Health Care Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
RXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXL и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор