PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXL с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXL с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXL (ProShares Ultra Health Care) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - RXL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RXL returned 11.97%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RXL и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -5.87%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции RXL превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 11.97% против -72.73% соответственно.

RXL

1 день
6.28%
1 месяц
8.64%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-4.29%
1 год
24.14%
3 года*
5.25%
5 лет*
3.09%
10 лет*
11.97%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXL и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXL
ProShares Ultra Health Care		-5.87%19.76%-2.72%-3.15%-15.26%48.06%19.24%40.40%3.38%46.92%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between RXL and UVXY is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.59

Over the past year, the inverse relationship between RXL and UVXY has weakened: their correlation has moved from -0.59 to -0.36, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Health Care

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с RXL:
RXL с CURERXL с XLVRXL с XHSRXL с QLDRXL с FHLCRXL с UCCRXL с VOO
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

RXL vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXL
Ранг доходности на риск RXL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXL c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXLUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
-0.88

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
-1.67

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.81

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.97

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

-1.33

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXL vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXLUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-0.88

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.66

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

-0.64

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.68

+1.09

Просадки

Сравнение просадок RXL и UVXY

Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXLUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.70%

-100.00%

+32.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.33%

-76.19%

+54.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.08%

-95.25%

+59.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

-99.69%

+63.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-100.00%

+49.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-100.00%

+85.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.86%

-98.55%

+82.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

55.83%

-46.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra Health Care (RXL) составляет 10.34%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что RXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXLUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

12.26%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.51%

62.79%

-41.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.16%

84.51%

-54.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.73%

103.82%

-74.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.28%

113.81%

-80.53%

Сравнение комиссий RXL и UVXY

И RXL, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и UVXY

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.54%1.43%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RXL and UVXY have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to RXL (10.34%). In terms of maximum drawdown, RXL dropped -67.70% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, RXL leads with 11.97% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RXL has been the lower-risk option at 10.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RXL has performed better with a 11.97% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RXL and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

RXL has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for UVXY.

RXL is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. RXL tracks Dow Jones U.S. Health Care Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

RXL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXL и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор