PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXL с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RXL с GUSH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

RXL и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RXL и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RXL и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXL
ProShares Ultra Health Care		-11.04%19.76%-2.72%-3.15%-15.26%48.06%19.24%40.40%3.38%46.92%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		93.17%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 93.17%. За последние 10 лет акции RXL превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 12.41% против -32.45% соответственно.

RXL

1 день
-1.52%
1 месяц
-12.01%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
2.92%
1 год
-2.27%
3 года*
2.78%
5 лет*
3.73%
10 лет*
12.41%

GUSH

1 день
3.28%
1 месяц
24.72%
С начала года
93.17%
6 месяцев
74.27%
1 год
55.23%
3 года*
10.30%
5 лет*
18.75%
10 лет*
-32.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Health Care

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с RXL:
RXL с CURERXL с XLVRXL с XHSRXL с FHLCRXL с QLDRXL с VOORXL с UCC
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий RXL и GUSH

RXL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
RXL
ProShares Ultra Health Care

Доходность на риск

RXL vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXL
Ранг доходности на риск RXL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXL c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXLGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

0.82

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

1.38

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.20

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.33

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.07

3.31

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXL vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXLGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.82

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.27

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

-0.34

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.43

+0.83

Корреляция

Корреляция между RXL и GUSH составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и GUSH

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности GUSH в 1.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.63%1.43%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.29%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RXL и GUSH

Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

RXLGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.70%

-99.98%

+32.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.52%

-28.35%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

-73.64%

+37.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-99.94%

+48.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.15%

-99.76%

+80.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-92.81%

+76.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.73%

17.58%

-5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и GUSH

Текущая волатильность для ProShares Ultra Health Care (RXL) составляет 9.44%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.80%. Это указывает на то, что RXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RXLGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

16.80%

-7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

39.22%

-19.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.42%

67.65%

-32.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

68.71%

-39.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.19%

94.28%

-61.09%