PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXL с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXL с DIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXL (ProShares Ultra Health Care) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds from ProShares - RXL tracks the Dow Jones U.S. Health Care Index (200%) while DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RXL returned 11.97%/yr vs 4.90%/yr for DIG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RXL и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 66.82%. За последние 10 лет акции RXL превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 11.97% против 4.90% соответственно.

RXL

1 день
6.28%
1 месяц
8.64%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-4.29%
1 год
24.14%
3 года*
5.25%
5 лет*
3.09%
10 лет*
11.97%

DIG

1 день
0.28%
1 месяц
-3.40%
С начала года
66.82%
6 месяцев
58.48%
1 год
98.04%
3 года*
24.00%
5 лет*
28.36%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXL и DIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXL
ProShares Ultra Health Care		-5.87%19.76%-2.72%-3.15%-15.26%48.06%19.24%40.40%3.38%46.92%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.82%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%

Correlation

The correlation between RXL and DIG is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.42

Over the past year, the correlation between RXL and DIG has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RXL и DIG

Секторы
RXL
DIG

Здравоохранение

78.5%

-

Финансовые услуги

12.0%
6.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

61.8%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

RXL
78.5%
DIG

-

Финансовые услуги

RXL
12.0%
DIG
6.0%

Сырьевые материалы

RXL

-

DIG

-

Коммуникационные услуги

RXL

-

DIG

-

Потребительский циклический сектор

RXL

-

DIG

-

Потребительский защитный сектор

RXL

-

DIG

-

Энергетика

RXL

-

DIG
61.8%

Промышленность

RXL

-

DIG

-

Недвижимость

RXL

-

DIG

-

Технологии

RXL

-

DIG

-

Коммунальные услуги

RXL

-

DIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Health Care

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с RXL:
RXL с CURERXL с XLVRXL с XHSRXL с QLDRXL с FHLCRXL с UCCRXL с FTEC
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с EXPDIG с OIHDIG с XLE

Доходность на риск

RXL vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXL
Ранг доходности на риск RXL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXL c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXLDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.43

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.78

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

4.23

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

11.54

-8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXL vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXLDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.43

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.55

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.09

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.00

+0.41

Просадки

Сравнение просадок RXL и DIG

Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXLDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.70%

-97.04%

+29.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.33%

-23.29%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.08%

-42.41%

+6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

-46.02%

+9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-92.53%

+41.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-51.13%

+36.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.86%

-64.36%

+48.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

8.52%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и DIG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Health Care (RXL) составляет 10.34%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что RXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXLDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

16.57%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.51%

33.00%

-11.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.16%

40.83%

-10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.73%

51.59%

-21.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.28%

57.80%

-24.52%

Сравнение комиссий RXL и DIG

И RXL, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и DIG

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности DIG в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.49%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.54%1.43%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%

Часто задаваемые вопросы

RXL and DIG have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIG has higher volatility (16.57%) compared to RXL (10.34%). In terms of maximum drawdown, RXL dropped -67.70% vs DIG's -97.04%.

On 10-year performance, RXL leads with 11.97% vs 4.90% for DIG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RXL has been the lower-risk option at 10.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RXL has performed better with a 11.97% return vs 4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RXL and DIG have the same expense ratio: 0.95% per year.

RXL has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.49% for DIG.

RXL tracks Dow Jones U.S. Health Care Index (200%), while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%).

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXL и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор