Сравнение RXD с UVXY
RXD (ProShares UltraShort Health Care) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - RXD is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RXD returned -19.81%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RXD и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность -9.19%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции RXD превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -19.81% против -72.05% соответственно.
RXD
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -12.05%
- 6 месяцев
- -7.00%
- С начала года
- -9.19%
- 1 год
- -31.61%
- 3 года*
- -10.78%
- 5 лет*
- -8.36%
- 10 лет*
- -19.81%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам RXD и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | -9.19% | -21.66% | 4.83% | 3.25% | 1.20% | -37.97% | -44.25% | -32.44% | -14.33% | -35.24% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between RXD and UVXY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between RXD and UVXY has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXD vs. UVXY — Ранг доходности на риск
RXD
UVXY
Сравнение RXD c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXD | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.99 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.48 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXD и UVXY
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.67%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -100.00% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -73.88% | +35.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.62% | -95.42% | +54.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.27% | -99.75% | +55.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | -100.00% | +8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -100.00% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.96% | -98.76% | +16.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.61% | 49.56% | -24.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Health Care (RXD) составляет 12.04%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что RXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.04% | 17.16% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 66.78% | -43.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 85.47% | -53.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 103.82% | -73.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.07% | 112.00% | -78.93% |
Сравнение комиссий RXD и UVXY
И RXD, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и UVXY
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 3.27% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RXD and UVXY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to RXD (12.04%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.67% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, RXD leads with -19.81% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RXD has been the lower-risk option at 12.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RXD has performed better with a -19.81% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RXD and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
RXD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.00% for UVXY.
RXD is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXD и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор