Сравнение RXD с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
RXD и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RXD и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXD и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 9.76% | -21.66% | 4.83% | 3.25% | 1.20% | -37.97% | -44.25% | -32.44% | -14.33% | -35.24% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции RXD превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -19.74% против -72.80% соответственно.
RXD
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -5.35%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- -19.74%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXD и UVXY
И RXD, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
RXD vs. UVXY — Ранг доходности на риск
RXD
UVXY
Сравнение RXD c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXD | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | -0.51 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | -0.30 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.96 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.66 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.80 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | -0.51 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.64 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.64 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.67 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между RXD и UVXY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и UVXY
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 2.55% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RXD и UVXY
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -100.00% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.76% | -85.64% | +50.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.27% | -99.77% | +53.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.64% | -100.00% | +9.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.59% | -100.00% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.72% | -98.53% | +16.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.54% | 71.09% | -50.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Health Care (RXD) составляет 9.50%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что RXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 45.03% | -35.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 71.80% | -51.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 113.07% | -77.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 105.47% | -76.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 114.51% | -81.67% |