PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXD с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - RXD tracks the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, RXD returned -18.70%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности RXD и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -18.70% против 30.09% соответственно.

RXD

1 день
-1.81%
1 месяц
-3.74%
С начала года
10.62%
6 месяцев
10.62%
1 год
-18.26%
3 года*
-5.04%
5 лет*
-6.89%
10 лет*
-18.70%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXD
ProShares UltraShort Health Care		10.62%-21.66%4.83%3.25%1.20%-37.97%-44.25%-32.44%-14.33%-35.24%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between RXD and UPRO is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-0.63

Over the past year, the inverse relationship between RXD and UPRO has weakened: their correlation has moved from -0.63 to -0.36, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с PJPRXD с TQQQRXD с QLDRXD с AMDGRXD с UVXY
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

RXD vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 55
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXDUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
2.30

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
2.76

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.36

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

3.03

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

12.80

-13.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXD vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXDUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

2.30

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.46

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

0.56

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.65

-1.30

Просадки

Сравнение просадок RXD и UPRO

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-76.82%

-22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-26.78%

-7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.60%

-48.87%

+12.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.53%

-63.94%

+23.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

-76.82%

-13.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.59%

-2.09%

-97.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.87%

-14.42%

-67.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.07%

6.33%

+15.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и UPRO

ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 8.42% и 8.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

8.45%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.06%

26.60%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.48%

35.35%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.74%

50.32%

-20.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.96%

53.74%

-20.78%

Сравнение комиссий RXD и UPRO

RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и UPRO

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXD
ProShares UltraShort Health Care		2.53%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

RXD and UPRO have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (8.45%) compared to RXD (8.42%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs -18.70% for RXD. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs -18.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.

RXD has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.68% for UPRO.

RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор