PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RXD с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RXD и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -19.81% против 28.60% соответственно.


RXD

1 день
-4.64%
1 месяц
-12.05%
6 месяцев
-7.00%
С начала года
-9.19%
1 год
-31.61%
3 года*
-10.78%
5 лет*
-8.36%
10 лет*
-19.81%

UPRO

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
19.67%
С начала года
24.61%
1 год
54.64%
3 года*
43.89%
5 лет*
20.84%
10 лет*
28.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXD
ProShares UltraShort Health Care
-9.19%-21.66%4.83%3.25%1.20%-37.97%-44.25%-32.44%-14.33%-35.24%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
24.61%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between RXD and UPRO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.62

Over the past year, the inverse relationship between RXD and UPRO has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.23, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Health Care

ProShares UltraPro S&P 500

Доходность на риск

RXD vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RXD
Ранг доходности на риск RXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 33
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RXDUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.25

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.05

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

8.08

-9.37

RXD vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RXD и UPRO

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и UPRO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RXDUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.67%

-76.82%

-22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.77%

-26.78%

-11.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.62%

-48.87%

+8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.27%

-63.94%

+19.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

-76.82%

-14.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.66%

-4.60%

-95.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.96%

-14.36%

-67.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.61%

6.78%

+17.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и UPRO

ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RXDUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.04%

10.61%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.68%

30.01%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.49%

37.59%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.25%

50.67%

-20.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.07%

53.71%

-20.64%

Сравнение комиссий RXD и UPRO

RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и UPRO

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности UPRO в 0.75%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXD
ProShares UltraShort Health Care
3.27%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.75%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы


RXD and UPRO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXD has higher volatility (12.04%) compared to UPRO (10.61%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.67% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 28.60% vs -19.81% for RXD. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 10.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.60% return vs -19.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.

RXD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.75% for UPRO.

RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор