Сравнение RXD с UPRO
RXD (ProShares UltraShort Health Care) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - RXD tracks the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, RXD returned -19.81%/yr vs 28.60%/yr for UPRO. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности RXD и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -19.81% против 28.60% соответственно.
RXD
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -12.05%
- 6 месяцев
- -7.00%
- С начала года
- -9.19%
- 1 год
- -31.61%
- 3 года*
- -10.78%
- 5 лет*
- -8.36%
- 10 лет*
- -19.81%
UPRO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 19.67%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 43.89%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 28.60%
Сравнение доходности по годам RXD и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | -9.19% | -21.66% | 4.83% | 3.25% | 1.20% | -37.97% | -44.25% | -32.44% | -14.33% | -35.24% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 24.61% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between RXD and UPRO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | -0.62 |
Over the past year, the inverse relationship between RXD and UPRO has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.23, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXD vs. UPRO — Ранг доходности на риск
RXD
UPRO
Сравнение RXD c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXD | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.25 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.05 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 8.08 | -9.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXD и UPRO
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXD | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -76.82% | -22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -26.78% | -11.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.62% | -48.87% | +8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.27% | -63.94% | +19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | -76.82% | -14.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -4.60% | -95.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.96% | -14.36% | -67.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.61% | 6.78% | +17.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и UPRO
ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXD | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.04% | 10.61% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 30.01% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 37.59% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 50.67% | -20.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.07% | 53.71% | -20.64% |
Сравнение комиссий RXD и UPRO
RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и UPRO
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности UPRO в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 3.27% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
RXD and UPRO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXD has higher volatility (12.04%) compared to UPRO (10.61%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.67% vs UPRO's -76.82%.
On 10-year performance, UPRO leads with 28.60% vs -19.81% for RXD. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 10.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.60% return vs -19.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.
RXD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.75% for UPRO.
RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXD и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор