Сравнение RXD с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
RXD и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RXD и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXD и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 9.76% | -21.66% | 4.83% | 3.25% | 1.20% | -37.97% | -44.25% | -32.44% | -14.33% | -35.24% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -19.74% против 25.53% соответственно.
RXD
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -5.35%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- -19.74%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXD и UPRO
RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
RXD vs. UPRO — Ранг доходности на риск
RXD
UPRO
Сравнение RXD c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXD | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.63 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.21 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.06 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 4.22 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXD | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.63 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.34 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.48 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 0.60 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между RXD и UPRO составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и UPRO
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 2.55% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок RXD и UPRO
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXD | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -76.82% | -22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.76% | -33.38% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.27% | -63.94% | +17.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.64% | -76.82% | -13.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.59% | -18.68% | -80.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.72% | -14.53% | -67.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.54% | 8.41% | +12.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и UPRO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Health Care (RXD) составляет 9.50%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что RXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXD | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 16.04% | -6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 28.48% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 54.36% | -18.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 50.34% | -20.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 53.69% | -20.85% |