Сравнение RXD с UPRO
RXD (ProShares UltraShort Health Care) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - RXD tracks the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, RXD returned -19.74%/yr vs 30.18%/yr for UPRO. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности RXD и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 17.21%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -19.74% против 30.18% соответственно.
RXD
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- -24.38%
- 3 года*
- -6.35%
- 5 лет*
- -6.92%
- 10 лет*
- -19.74%
UPRO
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 17.21%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 62.29%
- 3 года*
- 46.23%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- 30.18%
Сравнение доходности по годам RXD и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 3.27% | -21.66% | 4.83% | 3.25% | 1.20% | -37.97% | -44.25% | -32.44% | -14.33% | -35.24% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 17.21% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between RXD and UPRO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | -0.62 |
Over the past year, the inverse relationship between RXD and UPRO has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.31, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXD vs. UPRO — Ранг доходности на риск
RXD
UPRO
Сравнение RXD c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXD | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.28 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.34 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 9.52 | -10.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXD и UPRO
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXD | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -76.82% | -22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.63% | -26.78% | -7.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.60% | -48.87% | +12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.50% | -63.94% | +23.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.64% | -76.82% | -13.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.62% | -10.27% | -89.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.91% | -14.39% | -67.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.96% | 6.57% | +16.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и UPRO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Health Care (RXD) составляет 10.51%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что RXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXD | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 14.68% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.71% | 29.49% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.25% | 37.35% | -7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.88% | 50.62% | -20.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 53.79% | -20.78% |
Сравнение комиссий RXD и UPRO
RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и UPRO
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности UPRO в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 2.71% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.74% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
RXD and UPRO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (14.68%) compared to RXD (10.51%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs UPRO's -76.82%.
On 10-year performance, UPRO leads with 30.18% vs -19.74% for RXD. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, RXD has been the lower-risk option at 10.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.18% return vs -19.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.
RXD has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.74% for UPRO.
RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXD и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор