Сравнение RXD с XLV
RXD (ProShares UltraShort Health Care) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - RXD is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RXD returned -20.50%/yr vs 10.40%/yr for XLV. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLV.
Доходность
Сравнение доходности RXD и XLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: -20.50% против 10.40% соответственно.
RXD
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- -25.85%
- 3 года*
- -8.16%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- -20.50%
XLV
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам RXD и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | -1.40% | -21.66% | 4.83% | 3.25% | 1.20% | -37.97% | -44.25% | -32.44% | -14.33% | -35.24% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.39% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Correlation
The correlation between RXD and XLV is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | -0.85 |
The correlation between RXD and XLV shifts across timeframes, from -0.99 (1 year) to -0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXD vs. XLV — Ранг доходности на риск
RXD
XLV
Сравнение RXD c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXD | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.21 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.75 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 4.13 | -5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXD и XLV
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXD | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -39.17% | -60.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.63% | -10.47% | -24.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.60% | -17.11% | -19.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.50% | -17.11% | -23.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.64% | -28.40% | -62.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.63% | -2.02% | -97.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.91% | -7.11% | -74.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.10% | 4.43% | +18.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и XLV
ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXD | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 5.25% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 10.76% | +11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 15.13% | +15.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.91% | 14.79% | +15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 16.57% | +16.44% |
Сравнение комиссий RXD и XLV
RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и XLV
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности XLV в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 3.01% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.63% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
RXD and XLV have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXD has higher volatility (10.55%) compared to XLV (5.25%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs XLV's -39.17%.
On 10-year performance, XLV leads with 10.40% vs -20.50% for RXD. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLV has performed better with a 10.40% return vs -20.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.
RXD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.63% for XLV.
RXD is categorized as Leveraged Equities, while XLV is Health & Biotech Equities. RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.08% for XLV.
XLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXD и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор