PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXD с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с XLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - RXD is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RXD returned -19.08%/yr vs 9.48%/yr for XLV. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности RXD и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: -19.08% против 9.48% соответственно.

RXD

1 день
-5.76%
1 месяц
-8.56%
С начала года
4.25%
6 месяцев
2.28%
1 год
-22.97%
3 года*
-6.72%
5 лет*
-7.99%
10 лет*
-19.08%

XLV

1 день
3.07%
1 месяц
4.67%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.35%
1 год
16.13%
3 года*
6.92%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXD
ProShares UltraShort Health Care		4.25%-21.66%4.83%3.25%1.20%-37.97%-44.25%-32.44%-14.33%-35.24%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-1.35%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between RXD and XLV is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.85

The correlation between RXD and XLV shifts across timeframes, from -0.99 (1 year) to -0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с RXD:
RXD с VOORXD с PJPRXD с TQQQRXD с AMDGRXD с QLDRXD с UPRORXD с UVXY
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

RXD vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXDXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.08

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
1.72

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.19

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.55

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

3.73

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXD vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXDXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.08

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.42

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.57

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.46

-1.12

Просадки

Сравнение просадок RXD и XLV

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-39.17%

-60.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-10.47%

-24.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.60%

-17.11%

-19.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.53%

-17.11%

-23.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

-28.40%

-62.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.61%

-4.68%

-94.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.88%

-7.12%

-74.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.14%

4.33%

+17.81%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и XLV

ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

5.04%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

10.67%

+11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

14.97%

+15.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

14.76%

+15.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.00%

16.57%

+16.43%

Сравнение комиссий RXD и XLV

RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и XLV

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности XLV в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXD
ProShares UltraShort Health Care		2.69%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.65%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

RXD and XLV have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXD has higher volatility (10.19%) compared to XLV (5.04%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs XLV's -39.17%.

On 10-year performance, XLV leads with 9.48% vs -19.08% for RXD. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLV has performed better with a 9.48% return vs -19.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.

RXD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.65% for XLV.

RXD is categorized as Leveraged Equities, while XLV is Health & Biotech Equities. RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.08% for XLV.

XLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор