Сравнение RXD с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Health Care (RXD) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).
RXD и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RXD и XLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXD и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 9.76% | -21.66% | 4.83% | 3.25% | 1.20% | -37.97% | -44.25% | -32.44% | -14.33% | -35.24% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -4.18% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: -19.74% против 9.80% соответственно.
RXD
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -5.35%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- -19.74%
XLV
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXD и XLV
RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.
Доходность на риск
RXD vs. XLV — Ранг доходности на риск
RXD
XLV
Сравнение RXD c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXD | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.28 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 0.51 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.28 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.58 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXD | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.28 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.45 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.59 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 0.46 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между RXD и XLV составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и XLV
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности XLV в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 2.55% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.70% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок RXD и XLV
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и XLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXD | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -39.17% | -60.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.76% | -10.76% | -24.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.27% | -17.11% | -29.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.64% | -28.40% | -62.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.59% | -7.41% | -92.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.72% | -7.12% | -74.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.54% | 5.11% | +15.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и XLV
ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXD | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 4.79% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 10.29% | +10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 17.73% | +17.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 14.56% | +14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 16.53% | +16.31% |