PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXD с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - RXD tracks the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RXD returned -19.08%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RXD и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -19.08% против 44.95% соответственно.

RXD

1 день
-5.76%
1 месяц
-8.56%
С начала года
4.25%
6 месяцев
2.28%
1 год
-22.97%
3 года*
-6.72%
5 лет*
-7.99%
10 лет*
-19.08%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXD
ProShares UltraShort Health Care		4.25%-21.66%4.83%3.25%1.20%-37.97%-44.25%-32.44%-14.33%-35.24%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between RXD and TQQQ is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.54

Over the past year, the inverse relationship between RXD and TQQQ has weakened: their correlation has moved from -0.54 to -0.18, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с PJPRXD с AMDGRXD с QLDRXD с UPRORXD с UVXY
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

RXD vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXDTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.80

-3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
3.01

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.39

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.60

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

11.77

-12.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXD vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXDTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

2.80

-3.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.42

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.68

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.74

-1.39

Просадки

Сравнение просадок RXD и TQQQ

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-81.66%

-17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-36.97%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.60%

-58.04%

+21.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.53%

-81.66%

+41.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

-81.66%

-8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.61%

-2.29%

-97.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.88%

-18.52%

-63.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.14%

11.28%

+10.86%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Health Care (RXD) составляет 10.19%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что RXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

13.35%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

36.04%

-14.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

47.60%

-17.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

66.50%

-36.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.00%

65.95%

-32.95%

Сравнение комиссий RXD и TQQQ

И RXD, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и TQQQ

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXD
ProShares UltraShort Health Care		2.69%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

RXD and TQQQ have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to RXD (10.19%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs -19.08% for RXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RXD has been the lower-risk option at 10.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs -19.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RXD and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

RXD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.37% for TQQQ.

RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор