PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXD с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с TQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - RXD tracks the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RXD returned -20.50%/yr vs 46.45%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RXD и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 42.40%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -20.50% против 46.45% соответственно.

RXD

1 день
-3.08%
1 месяц
-9.66%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.04%
1 год
-25.85%
3 года*
-8.16%
5 лет*
-7.55%
10 лет*
-20.50%

TQQQ

1 день
2.25%
1 месяц
-8.54%
С начала года
42.40%
6 месяцев
35.61%
1 год
91.80%
3 года*
60.52%
5 лет*
21.71%
10 лет*
46.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXD
ProShares UltraShort Health Care		-1.40%-21.66%4.83%3.25%1.20%-37.97%-44.25%-32.44%-14.33%-35.24%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		42.40%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between RXD and TQQQ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.53

Over the past year, the inverse relationship between RXD and TQQQ has weakened: their correlation has moved from -0.53 to -0.13, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с PJPRXD с UVXYRXD с AMDGRXD с QLDRXD с UPRO
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

RXD vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RXDTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
1.73

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
2.15

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.29

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.50

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

7.89

-9.01

RXD vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RXD и TQQQ

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-81.66%

-17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-36.97%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.60%

-58.04%

+21.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.50%

-81.66%

+41.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

-81.66%

-8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.63%

-14.07%

-85.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.91%

-18.49%

-63.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.10%

11.67%

+11.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Health Care (RXD) составляет 10.55%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 26.81%. Это указывает на то, что RXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

26.81%

-16.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

43.27%

-21.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.33%

53.22%

-22.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.91%

67.42%

-37.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.01%

66.30%

-33.29%

Сравнение комиссий RXD и TQQQ

И RXD, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и TQQQ

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности TQQQ в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXD
ProShares UltraShort Health Care		3.01%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.27%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

RXD and TQQQ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (26.81%) compared to RXD (10.55%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 46.45% vs -20.50% for RXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RXD has been the lower-risk option at 10.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 46.45% return vs -20.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RXD and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

RXD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.27% for TQQQ.

RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор