PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - RXD is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RXD returned -19.08%/yr vs 15.55%/yr for VOO. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности RXD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -19.08% против 15.55% соответственно.

RXD

1 день
-5.76%
1 месяц
-8.56%
С начала года
4.25%
6 месяцев
2.28%
1 год
-22.97%
3 года*
-6.72%
5 лет*
-7.99%
10 лет*
-19.08%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXD
ProShares UltraShort Health Care		4.25%-21.66%4.83%3.25%1.20%-37.97%-44.25%-32.44%-14.33%-35.24%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between RXD and VOO is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

-0.62

Over the past year, the inverse relationship between RXD and VOO has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.37, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с PJPRXD с TQQQRXD с QLDRXD с AMDGRXD с UPRORXD с UVXY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RXD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXDVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.44

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
3.31

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.44

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.23

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

15.03

-16.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

2.44

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.84

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.87

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.89

-1.54

Просадки

Сравнение просадок RXD и VOO

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-33.99%

-65.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-8.90%

-25.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.60%

-18.69%

-17.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.53%

-24.52%

-16.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

-33.99%

-56.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.61%

-0.32%

-99.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.88%

-3.69%

-78.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.14%

1.91%

+20.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и VOO

ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

2.78%

+7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

8.90%

+12.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

11.80%

+18.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

16.81%

+13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.00%

18.00%

+15.00%

Сравнение комиссий RXD и VOO

RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и VOO

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXD
ProShares UltraShort Health Care		2.69%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

RXD and VOO have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXD has higher volatility (10.19%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.55% vs -19.08% for RXD. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.55% return vs -19.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.

RXD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.02% for VOO.

RXD is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор