PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - RXD is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RXD returned -18.70%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности RXD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RXD показывает доходность 10.62%, а VOO немного выше – 10.91%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -18.70% против 15.56% соответственно.

RXD

1 день
-1.81%
1 месяц
-3.74%
С начала года
10.62%
6 месяцев
10.62%
1 год
-18.26%
3 года*
-5.04%
5 лет*
-6.89%
10 лет*
-18.70%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXD
ProShares UltraShort Health Care		10.62%-21.66%4.83%3.25%1.20%-37.97%-44.25%-32.44%-14.33%-35.24%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between RXD and VOO is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

-0.62

Over the past year, the inverse relationship between RXD and VOO has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.36, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с PJPRXD с TQQQRXD с QLDRXD с AMDGRXD с UPRORXD с UVXY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RXD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 55
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXDVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
2.39

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
3.25

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.43

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

3.16

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

14.73

-15.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

2.39

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.83

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

0.87

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.89

-1.53

Просадки

Сравнение просадок RXD и VOO

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-33.99%

-65.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-8.90%

-25.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.60%

-18.69%

-17.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.53%

-24.52%

-16.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

-33.99%

-56.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.59%

-0.70%

-98.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.87%

-3.69%

-78.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.07%

1.91%

+20.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и VOO

ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

2.84%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.06%

8.90%

+12.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.48%

11.80%

+17.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.74%

16.81%

+12.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.96%

18.01%

+14.95%

Сравнение комиссий RXD и VOO

RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и VOO

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXD
ProShares UltraShort Health Care		2.53%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

RXD and VOO have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXD has higher volatility (8.42%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs -18.70% for RXD. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs -18.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.

RXD has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.03% for VOO.

RXD is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор