Сравнение RXD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RXD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RXD и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 9.76% | -21.66% | 4.83% | 3.25% | 1.20% | -37.97% | -44.25% | -32.44% | -14.33% | -35.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -19.74% против 14.14% соответственно.
RXD
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -5.35%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- -19.74%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXD и VOO
RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
RXD vs. VOO — Ранг доходности на риск
RXD
VOO
Сравнение RXD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 1.01 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.53 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.55 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 7.31 | -7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.01 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.71 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.79 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 0.83 | -1.49 |
Корреляция
Корреляция между RXD и VOO составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и VOO
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 2.55% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок RXD и VOO
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -33.99% | -65.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.76% | -11.98% | -22.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.27% | -24.52% | -21.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.64% | -33.99% | -56.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.59% | -5.55% | -94.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.72% | -3.72% | -78.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.54% | 2.55% | +17.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и VOO
ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 5.34% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 9.47% | +11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 18.11% | +17.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 16.82% | +12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 17.99% | +14.85% |