Сравнение RXD с QLD
RXD (ProShares UltraShort Health Care) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - RXD tracks the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RXD returned -18.70%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RXD и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -18.70% против 36.10% соответственно.
RXD
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- -18.26%
- 3 года*
- -5.04%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- -18.70%
QLD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 21.54%
- С начала года
- 42.06%
- 6 месяцев
- 37.45%
- 1 год
- 85.49%
- 3 года*
- 50.15%
- 5 лет*
- 25.75%
- 10 лет*
- 36.10%
Сравнение доходности по годам RXD и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 10.62% | -21.66% | 4.83% | 3.25% | 1.20% | -37.97% | -44.25% | -32.44% | -14.33% | -35.24% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 42.06% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between RXD and QLD is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | -0.55 |
Over the past year, the inverse relationship between RXD and QLD has weakened: their correlation has moved from -0.55 to -0.19, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXD vs. QLD — Ранг доходности на риск
RXD
QLD
Сравнение RXD c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXD | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.41 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.42 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 11.92 | -12.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXD | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 2.70 | -3.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.58 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | 0.81 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 0.60 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок RXD и QLD
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXD | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -83.13% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.63% | -25.13% | -9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.60% | -42.29% | +5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | -63.68% | +23.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.64% | -63.68% | -26.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.59% | -0.53% | -99.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.87% | -18.17% | -63.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.07% | 7.20% | +14.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и QLD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Health Care (RXD) составляет 8.42%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что RXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXD | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 8.90% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.06% | 24.08% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.48% | 31.85% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.74% | 44.74% | -15.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.96% | 44.56% | -11.60% |
Сравнение комиссий RXD и QLD
И RXD, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и QLD
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности QLD в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.12% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 2.53% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RXD and QLD have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (8.90%) compared to RXD (8.42%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -18.70% for RXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RXD has been the lower-risk option at 8.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -18.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RXD and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
RXD has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.12% for QLD.
RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXD и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор