PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RXD с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RXD и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -18.70% против 36.10% соответственно.


RXD

1 день
-1.81%
1 месяц
-3.74%
С начала года
10.62%
6 месяцев
10.62%
1 год
-18.26%
3 года*
-5.04%
5 лет*
-6.89%
10 лет*
-18.70%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и QLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXD
ProShares UltraShort Health Care
10.62%-21.66%4.83%3.25%1.20%-37.97%-44.25%-32.44%-14.33%-35.24%
QLD
ProShares Ultra QQQ
42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between RXD and QLD is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.55

Over the past year, the inverse relationship between RXD and QLD has weakened: their correlation has moved from -0.55 to -0.19, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Health Care

ProShares Ultra QQQ

Доходность на риск

RXD vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RXD
Ранг доходности на риск RXD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 55
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RXDQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.41

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

3.42

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

11.92

-12.74

RXD vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RXDQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

2.70

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.58

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

0.81

-1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.60

-1.24

Просадки

Сравнение просадок RXD и QLD

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и QLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RXDQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-83.13%

-16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-25.13%

-9.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.60%

-42.29%

+5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.53%

-63.68%

+23.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

-63.68%

-26.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.59%

-0.53%

-99.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.87%

-18.17%

-63.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.07%

7.20%

+14.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и QLD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Health Care (RXD) составляет 8.42%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что RXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RXDQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

8.90%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.06%

24.08%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.48%

31.85%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.74%

44.74%

-15.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.96%

44.56%

-11.60%

Сравнение комиссий RXD и QLD

И RXD, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и QLD

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности QLD в 0.12%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
RXD
ProShares UltraShort Health Care
2.53%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


RXD and QLD have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to RXD (8.42%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -18.70% for RXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RXD has been the lower-risk option at 8.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -18.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RXD and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

RXD has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.12% for QLD.

RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор