Сравнение RXD с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
RXD и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RXD и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXD и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 9.76% | -21.66% | 4.83% | 3.25% | 1.20% | -37.97% | -44.25% | -32.44% | -14.33% | -35.24% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -19.74% против 29.71% соответственно.
RXD
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -5.35%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- -19.74%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXD и QLD
И RXD, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
RXD vs. QLD — Ранг доходности на риск
RXD
QLD
Сравнение RXD c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXD | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.87 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.46 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.63 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 5.27 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXD | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.87 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.36 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.67 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 0.53 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между RXD и QLD составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и QLD
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 2.55% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок RXD и QLD
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXD | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -83.13% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.76% | -25.13% | -9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.27% | -63.68% | +17.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.64% | -63.68% | -26.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.59% | -18.15% | -81.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.72% | -18.30% | -63.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.54% | 7.75% | +12.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и QLD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Health Care (RXD) составляет 9.50%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что RXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXD | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 13.16% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 25.67% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 44.97% | -9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 44.76% | -15.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 44.47% | -11.63% |