Сравнение RXD с PJP
RXD (ProShares UltraShort Health Care) and PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) are both exchange-traded funds - RXD is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while PJP is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RXD returned -20.50%/yr vs 7.80%/yr for PJP. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for PJP.
Доходность
Сравнение доходности RXD и PJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям PJP по среднегодовой доходности: -20.50% против 7.80% соответственно.
RXD
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- -25.85%
- 3 года*
- -8.16%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- -20.50%
PJP
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.94%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 45.67%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение доходности по годам RXD и PJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | -1.40% | -21.66% | 4.83% | 3.25% | 1.20% | -37.97% | -44.25% | -32.44% | -14.33% | -35.24% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 11.27% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 14.58% | 11.29% | 4.64% | -1.78% | 15.30% |
Correlation
The correlation between RXD and PJP is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | -0.74 |
The correlation between RXD and PJP has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXD vs. PJP — Ранг доходности на риск
RXD
PJP
Сравнение RXD c PJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXD | PJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.46 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 4.86 | -5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 15.42 | -16.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXD и PJP
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и PJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXD | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -37.06% | -62.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.63% | -9.44% | -25.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.60% | -16.27% | -20.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.50% | -17.51% | -22.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.64% | -33.95% | -56.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.63% | 0.00% | -99.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.91% | -8.83% | -73.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.10% | 2.97% | +20.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и PJP
ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXD | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 5.34% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 12.42% | +9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 16.54% | +13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.91% | 16.19% | +13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 18.37% | +14.64% |
Сравнение комиссий RXD и PJP
RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PJP в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и PJP
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности PJP в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.92% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 3.01% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RXD and PJP have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXD has higher volatility (10.55%) compared to PJP (5.34%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs PJP's -37.06%.
On 10-year performance, PJP leads with 7.80% vs -20.50% for RXD. On fees, PJP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PJP has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PJP has performed better with a 7.80% return vs -20.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PJP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.
RXD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.92% for PJP.
RXD is categorized as Leveraged Equities, while PJP is Health & Biotech Equities. RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.58% for PJP.
PJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXD и PJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор