Сравнение RXD с PJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP).
RXD и PJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RXD и PJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXD и PJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 9.76% | -21.66% | 4.83% | 3.25% | 1.20% | -37.97% | -44.25% | -32.44% | -14.33% | -35.24% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.14% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 14.58% | 11.29% | 4.64% | -1.78% | 15.30% |
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у PJP с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям PJP по среднегодовой доходности: -19.74% против 6.48% соответственно.
RXD
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -5.35%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- -19.74%
PJP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXD и PJP
RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PJP в 0.58%.
Доходность на риск
RXD vs. PJP — Ранг доходности на риск
RXD
PJP
Сравнение RXD c PJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXD | PJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 1.39 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.91 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.87 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 5.68 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXD | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.39 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.43 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.35 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 0.59 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между RXD и PJP составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и PJP
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности PJP в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 2.55% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 1.01% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
Просадки
Сравнение просадок RXD и PJP
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и PJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXD | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -37.06% | -62.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.76% | -11.68% | -23.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.27% | -17.51% | -28.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.64% | -33.95% | -56.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.59% | -5.28% | -94.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.72% | -8.89% | -72.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.54% | 3.85% | +16.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и PJP
ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXD | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 6.41% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 11.50% | +9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 18.92% | +16.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 15.97% | +13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 18.42% | +14.42% |