PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXD с PJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с PJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) are both exchange-traded funds - RXD is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while PJP is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RXD returned -19.08%/yr vs 6.33%/yr for PJP. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for PJP.

Доходность

Сравнение доходности RXD и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 5.88%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям PJP по среднегодовой доходности: -19.08% против 6.33% соответственно.

RXD

1 день
-5.76%
1 месяц
-8.56%
С начала года
4.25%
6 месяцев
2.28%
1 год
-22.97%
3 года*
-6.72%
5 лет*
-7.99%
10 лет*
-19.08%

PJP

1 день
2.90%
1 месяц
3.51%
С начала года
5.88%
6 месяцев
5.41%
1 год
38.78%
3 года*
14.49%
5 лет*
8.23%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и PJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXD
ProShares UltraShort Health Care		4.25%-21.66%4.83%3.25%1.20%-37.97%-44.25%-32.44%-14.33%-35.24%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		5.88%27.98%9.63%-2.18%-2.16%14.58%11.29%4.64%-1.78%15.30%

Correlation

The correlation between RXD and PJP is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.74

The correlation between RXD and PJP has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с TQQQRXD с AMDGRXD с QLDRXD с UPRORXD с UVXY
Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB

Доходность на риск

RXD vs. PJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXDPJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.34

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
3.30

-4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.39

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

4.13

-4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

12.89

-13.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXD vs. PJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа PJP равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и PJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXDPJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

2.34

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.51

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.34

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.60

-1.25

Просадки

Сравнение просадок RXD и PJP

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и PJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDPJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-37.06%

-62.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-9.44%

-25.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.60%

-16.27%

-20.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.53%

-17.51%

-23.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

-33.95%

-56.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.61%

-0.13%

-99.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.88%

-8.85%

-73.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.14%

3.02%

+19.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и PJP

ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDPJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

6.00%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

12.31%

+9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

16.62%

+13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

16.22%

+13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.00%

18.40%

+14.60%

Сравнение комиссий RXD и PJP

RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PJP в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и PJP

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности PJP в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.96%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%
RXD
ProShares UltraShort Health Care		2.69%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RXD and PJP have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXD has higher volatility (10.19%) compared to PJP (6.00%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs PJP's -37.06%.

On 10-year performance, PJP leads with 6.33% vs -19.08% for RXD. On fees, PJP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PJP has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PJP has performed better with a 6.33% return vs -19.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.

RXD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.96% for PJP.

RXD is categorized as Leveraged Equities, while PJP is Health & Biotech Equities. RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.58% for PJP.

PJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и PJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор