PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXD с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - RXD tracks the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RXD returned -19.08%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RXD и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -19.08% против 61.24% соответственно.

RXD

1 день
-5.76%
1 месяц
-8.56%
С начала года
4.25%
6 месяцев
2.28%
1 год
-22.97%
3 года*
-6.72%
5 лет*
-7.99%
10 лет*
-19.08%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXD
ProShares UltraShort Health Care		4.25%-21.66%4.83%3.25%1.20%-37.97%-44.25%-32.44%-14.33%-35.24%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between RXD and USD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.42

Over the past year, the inverse relationship between RXD and USD has weakened: their correlation has moved from -0.42 to -0.01, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с PJPRXD с TQQQRXD с AMDGRXD с UPRORXD с QLD
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

RXD vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXDUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
4.12

-4.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
3.62

-4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.48

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

7.94

-8.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

22.96

-24.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXD vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXDUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

4.12

-4.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.89

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.89

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.49

-1.14

Просадки

Сравнение просадок RXD и USD

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-88.63%

-11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-31.80%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.60%

-64.46%

+27.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.53%

-77.85%

+37.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

-77.85%

-12.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.61%

-6.07%

-93.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.88%

-32.35%

-49.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.14%

10.98%

+11.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Health Care (RXD) составляет 10.19%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что RXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

21.29%

-11.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

46.74%

-24.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

61.28%

-31.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

76.56%

-46.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.00%

69.24%

-36.24%

Сравнение комиссий RXD и USD

И RXD, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и USD

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXD
ProShares UltraShort Health Care		2.69%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

RXD and USD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to RXD (10.19%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs -19.08% for RXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RXD has been the lower-risk option at 10.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs -19.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RXD and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

RXD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.23% for USD.

RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор