PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXD с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с SSO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - RXD tracks the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, RXD returned -19.08%/yr vs 24.16%/yr for SSO. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности RXD и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 20.20%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -19.08% против 24.16% соответственно.

RXD

1 день
-5.76%
1 месяц
-8.56%
С начала года
4.25%
6 месяцев
2.28%
1 год
-22.97%
3 года*
-6.72%
5 лет*
-7.99%
10 лет*
-19.08%

SSO

1 день
0.70%
1 месяц
8.84%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.43%
1 год
53.91%
3 года*
38.10%
5 лет*
19.79%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXD
ProShares UltraShort Health Care		4.25%-21.66%4.83%3.25%1.20%-37.97%-44.25%-32.44%-14.33%-35.24%
SSO
ProShares Ultra S&P500		20.20%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between RXD and SSO is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.63

Over the past year, the inverse relationship between RXD and SSO has weakened: their correlation has moved from -0.63 to -0.37, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с PJPRXD с TQQQRXD с AMDGRXD с QLDRXD с UPRO
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

RXD vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXDSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.30

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
2.91

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.38

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.98

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

13.10

-14.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXD vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXDSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

2.30

-3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.59

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.68

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.42

-1.07

Просадки

Сравнение просадок RXD и SSO

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-84.67%

-14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-18.17%

-16.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.60%

-35.21%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.53%

-46.73%

+6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

-59.34%

-31.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.61%

-0.71%

-98.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.88%

-19.57%

-62.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.14%

4.13%

+18.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и SSO

ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

5.56%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

17.78%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

23.59%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

33.64%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.00%

35.89%

-2.89%

Сравнение комиссий RXD и SSO

RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и SSO

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SSO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXD
ProShares UltraShort Health Care		2.69%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.61%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

RXD and SSO have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXD has higher volatility (10.19%) compared to SSO (5.56%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.16% vs -19.08% for RXD. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.16% return vs -19.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.

RXD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.61% for SSO.

RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор