Сравнение RXD с SSO
RXD (ProShares UltraShort Health Care) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - RXD tracks the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, RXD returned -19.81%/yr vs 23.26%/yr for SSO. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности RXD и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -19.81% против 23.26% соответственно.
RXD
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -12.05%
- 6 месяцев
- -7.00%
- С начала года
- -9.19%
- 1 год
- -31.61%
- 3 года*
- -10.78%
- 5 лет*
- -8.36%
- 10 лет*
- -19.81%
SSO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 17.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- 23.26%
Сравнение доходности по годам RXD и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | -9.19% | -21.66% | 4.83% | 3.25% | 1.20% | -37.97% | -44.25% | -32.44% | -14.33% | -35.24% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 17.80% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between RXD and SSO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | -0.62 |
Over the past year, the inverse relationship between RXD and SSO has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.24, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXD vs. SSO — Ранг доходности на риск
RXD
SSO
Сравнение RXD c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXD | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.27 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.09 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 8.58 | -9.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXD и SSO
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXD | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -84.67% | -15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -18.17% | -20.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.62% | -35.21% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.27% | -46.73% | +2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | -59.34% | -31.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -2.70% | -96.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.96% | -19.48% | -62.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.61% | 4.41% | +20.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и SSO
ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXD | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.04% | 6.83% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 19.92% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 25.02% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 33.87% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.07% | 35.86% | -2.79% |
Сравнение комиссий RXD и SSO
RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и SSO
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности SSO в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 3.27% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.67% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
RXD and SSO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXD has higher volatility (12.04%) compared to SSO (6.83%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.67% vs SSO's -84.67%.
On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -19.81% for RXD. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -19.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.
RXD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.67% for SSO.
RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXD и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор