Сравнение RXD с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
RXD и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RXD и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXD и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 9.76% | -21.66% | 4.83% | 3.25% | 1.20% | -37.97% | -44.25% | -32.44% | -14.33% | -35.24% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -19.74% против 21.24% соответственно.
RXD
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -5.35%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- -19.74%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXD и SSO
RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
RXD vs. SSO — Ранг доходности на риск
RXD
SSO
Сравнение RXD c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXD | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.76 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.27 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.22 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 5.19 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXD | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.76 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.47 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.59 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 0.38 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между RXD и SSO составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и SSO
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 2.55% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок RXD и SSO
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXD | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -84.67% | -14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.76% | -23.17% | -11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.27% | -46.73% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.64% | -59.34% | -31.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.59% | -12.18% | -87.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.72% | -19.72% | -62.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.54% | 5.44% | +15.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и SSO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Health Care (RXD) составляет 9.50%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что RXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXD | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 10.69% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 18.99% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 36.46% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 33.66% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 35.86% | -3.02% |