PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXD с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с SSO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - RXD tracks the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, RXD returned -20.50%/yr vs 24.71%/yr for SSO. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности RXD и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 12.77%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -20.50% против 24.71% соответственно.

RXD

1 день
-3.08%
1 месяц
-9.66%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.04%
1 год
-25.85%
3 года*
-8.16%
5 лет*
-7.55%
10 лет*
-20.50%

SSO

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.70%
С начала года
12.77%
6 месяцев
9.93%
1 год
38.84%
3 года*
34.12%
5 лет*
17.71%
10 лет*
24.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXD
ProShares UltraShort Health Care		-1.40%-21.66%4.83%3.25%1.20%-37.97%-44.25%-32.44%-14.33%-35.24%
SSO
ProShares Ultra S&P500		12.77%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between RXD and SSO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.63

Over the past year, the inverse relationship between RXD and SSO has weakened: their correlation has moved from -0.63 to -0.30, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с PJPRXD с TQQQRXD с UVXYRXD с AMDGRXD с QLD
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

RXD vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RXDSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
1.57

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
2.10

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.28

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.15

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

9.00

-10.12

RXD vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RXD и SSO

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-84.67%

-14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-18.17%

-16.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.60%

-35.21%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.50%

-46.73%

+6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

-59.34%

-31.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.63%

-6.85%

-92.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.91%

-19.52%

-62.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.10%

4.33%

+18.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и SSO

ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

9.54%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

19.55%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.33%

24.77%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.91%

33.84%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.01%

35.91%

-2.90%

Сравнение комиссий RXD и SSO

RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и SSO

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности SSO в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXD
ProShares UltraShort Health Care		3.01%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.69%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

RXD and SSO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXD has higher volatility (10.55%) compared to SSO (9.54%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.71% vs -20.50% for RXD. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 9.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.71% return vs -20.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.

RXD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.69% for SSO.

RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор