PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXD с HRTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с HRTS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and HRTS (Tema Obesity & Cardiometabolic ETF) are both exchange-traded funds - RXD is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while HRTS is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Tema. RXD is passively managed, while HRTS is actively managed. Over the past year, RXD returned -25.85% vs 27.10% for HRTS. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for HRTS.

Доходность

Сравнение доходности RXD и HRTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у HRTS с доходностью 0.64%.

RXD

1 день
-3.08%
1 месяц
-9.66%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.04%
1 год
-25.85%
3 года*
-8.16%
5 лет*
-7.55%
10 лет*
-20.50%

HRTS

1 день
1.20%
1 месяц
3.87%
С начала года
0.64%
6 месяцев
-0.60%
1 год
27.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и HRTS

2026 (YTD)202520242023
RXD
ProShares UltraShort Health Care		-1.40%-21.66%4.83%-10.27%
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		0.64%23.93%-4.30%13.88%

Correlation

The correlation between RXD and HRTS is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

-0.73

The correlation between RXD and HRTS shifts across timeframes, from -0.87 (1 year) to -0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с PJPRXD с TQQQRXD с UVXYRXD с AMDGRXD с QLD
Часто сравнивают с HRTS:
HRTS с OZEMHRTS с SMHHRTS с IYHHRTS с AIRRHRTS с XLVHRTS с VOOHRTS с SCHD

Доходность на риск

RXD vs. HRTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
HRTS
Ранг доходности на риск HRTS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c HRTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RXDHRTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
1.69

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
2.53

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.29

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.47

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

5.95

-7.07

RXD vs. HRTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа HRTS равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и HRTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RXD и HRTS

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки HRTS в -25.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и HRTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDHRTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-25.81%

-73.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-11.01%

-23.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.63%

-3.03%

-96.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.91%

-8.95%

-72.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.10%

4.57%

+18.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и HRTS

ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDHRTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

5.50%

+5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

11.71%

+10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.33%

16.16%

+14.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.91%

19.07%

+10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.01%

19.07%

+13.94%

Сравнение комиссий RXD и HRTS

RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HRTS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и HRTS

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности HRTS в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		1.33%1.34%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RXD
ProShares UltraShort Health Care		3.01%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%

Часто задаваемые вопросы

RXD and HRTS have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXD has higher volatility (10.55%) compared to HRTS (5.50%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs HRTS's -25.81%.

On 1-year performance, HRTS leads with 27.10% vs -25.85% for RXD. On fees, HRTS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HRTS has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HRTS has performed better with a 27.10% return vs -25.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HRTS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.

RXD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.33% for HRTS.

RXD is categorized as Leveraged Equities, while HRTS is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: ProShares and Tema. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.75% for HRTS.

HRTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и HRTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор