PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXD с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RXD с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

RXD и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RXD и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RXD и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXD
ProShares UltraShort Health Care		9.76%-21.66%4.83%3.25%1.20%-37.97%-44.25%-32.44%-14.33%-35.24%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции RXD превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -19.74% против -32.91% соответственно.

RXD

1 день
-2.00%
1 месяц
14.23%
С начала года
9.76%
6 месяцев
-5.46%
1 год
-7.76%
3 года*
-5.35%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
-19.74%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с PJPRXD с AMDGRXD с TQQQRXD с BITURXD с MULL
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий RXD и GUSH

RXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
RXD
ProShares UltraShort Health Care

Доходность на риск

RXD vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXDGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

0.79

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

1.35

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.19

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.26

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.20

3.14

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXD vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXDGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.79

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.26

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

-0.35

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

-0.43

-0.22

Корреляция

Корреляция между RXD и GUSH составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и GUSH

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RXD
ProShares UltraShort Health Care		2.55%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок RXD и GUSH

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

RXDGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-99.98%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.76%

-43.67%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.27%

-73.64%

+27.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

-99.94%

+9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.59%

-99.77%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.72%

-92.81%

+11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.54%

17.57%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и GUSH

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Health Care (RXD) составляет 9.50%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что RXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RXDGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

16.69%

-7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

39.24%

-18.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.41%

67.59%

-32.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

68.73%

-39.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.84%

94.30%

-61.46%