PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXD с FTXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с FTXH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF) are both exchange-traded funds - RXD is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while FTXH is a Health & Biotech Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RXD returned -7.99%/yr vs 8.33%/yr for FTXH. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for FTXH.

Доходность

Сравнение доходности RXD и FTXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у FTXH с доходностью 7.62%.

RXD

1 день
-5.76%
1 месяц
-8.56%
С начала года
4.25%
6 месяцев
2.28%
1 год
-22.97%
3 года*
-6.72%
5 лет*
-7.99%
10 лет*
-19.08%

FTXH

1 день
2.50%
1 месяц
3.66%
С начала года
7.62%
6 месяцев
9.20%
1 год
39.54%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и FTXH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXD
ProShares UltraShort Health Care		4.25%-21.66%4.83%3.25%1.20%-37.97%-44.25%-32.44%-14.33%-35.24%
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		7.62%24.15%2.98%-1.41%2.55%6.14%11.73%22.13%-9.51%19.44%

Correlation

The correlation between RXD and FTXH is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

-0.70

The correlation between RXD and FTXH shifts across timeframes, from -0.85 (1 year) to -0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с PJPRXD с TQQQRXD с QLDRXD с AMDGRXD с UPRO
Часто сравнивают с FTXH:
FTXH с PPHFTXH с BBPFTXH с MEDIFTXH с XLVFTXH с FXAIXFTXH с SPUSFTXH с ^GSPC

Доходность на риск

RXD vs. FTXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
FTXH
Ранг доходности на риск FTXH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c FTXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXDFTXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.32

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
3.40

-4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.39

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

5.32

-5.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

15.35

-16.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXD vs. FTXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа FTXH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и FTXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXDFTXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

2.32

-3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.51

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.39

-1.04

Просадки

Сравнение просадок RXD и FTXH

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки FTXH в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и FTXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDFTXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-32.11%

-67.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-7.47%

-27.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.60%

-19.51%

-17.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.53%

-19.51%

-21.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.61%

-0.45%

-99.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.88%

-5.84%

-76.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.14%

2.58%

+19.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и FTXH

ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDFTXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

5.38%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

11.96%

+9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

17.14%

+12.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

16.34%

+13.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.00%

18.43%

+14.57%

Сравнение комиссий RXD и FTXH

RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTXH в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и FTXH

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности FTXH в 1.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.19%1.41%1.66%1.55%1.11%1.03%0.82%0.67%0.91%2.18%0.19%
RXD
ProShares UltraShort Health Care		2.69%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RXD and FTXH have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXD has higher volatility (10.19%) compared to FTXH (5.38%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs FTXH's -32.11%.

On 5-year performance, FTXH leads with 8.33% vs -7.99% for RXD. On fees, FTXH is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXH has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXH has performed better with a 8.33% return vs -7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXH is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.

RXD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.19% for FTXH.

RXD is categorized as Leveraged Equities, while FTXH is Health & Biotech Equities. RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while FTXH tracks Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.60% for FTXH.

FTXH currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и FTXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор