Сравнение RXD с FTXH
RXD (ProShares UltraShort Health Care) and FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF) are both exchange-traded funds - RXD is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while FTXH is a Health & Biotech Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RXD returned -8.36%/yr vs 9.96%/yr for FTXH. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for FTXH.
Доходность
Сравнение доходности RXD и FTXH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у FTXH с доходностью 17.45%.
RXD
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -12.05%
- 6 месяцев
- -7.00%
- С начала года
- -9.19%
- 1 год
- -31.61%
- 3 года*
- -10.78%
- 5 лет*
- -8.36%
- 10 лет*
- -19.81%
FTXH
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 8.29%
- 6 месяцев
- 15.60%
- С начала года
- 17.45%
- 1 год
- 48.05%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXD и FTXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | -9.19% | -21.66% | 4.83% | 3.25% | 1.20% | -37.97% | -44.25% | -32.44% | -14.33% | -35.24% |
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 17.45% | 24.15% | 2.98% | -1.41% | 2.55% | 6.14% | 11.73% | 22.13% | -9.51% | 19.44% |
Correlation
The correlation between RXD and FTXH is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | -0.71 |
The correlation between RXD and FTXH shifts across timeframes, from -0.86 (1 year) to -0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXD vs. FTXH — Ранг доходности на риск
RXD
FTXH
Сравнение RXD c FTXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXD | FTXH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.46 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 6.46 | -7.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 18.87 | -20.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXD и FTXH
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки FTXH в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и FTXH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXD | FTXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -32.11% | -67.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -7.47% | -31.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.62% | -19.51% | -21.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.27% | -19.51% | -24.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -2.35% | -97.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.96% | -5.78% | -76.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.61% | 2.55% | +22.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и FTXH
ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXD | FTXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.04% | 5.77% | +6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 12.65% | +11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 17.51% | +13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 16.52% | +13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.07% | 18.44% | +14.63% |
Сравнение комиссий RXD и FTXH
RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTXH в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и FTXH
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности FTXH в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 1.10% | 1.41% | 1.66% | 1.55% | 1.11% | 1.03% | 0.82% | 0.67% | 0.91% | 2.18% | 0.19% |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 3.27% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RXD and FTXH have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXD has higher volatility (12.04%) compared to FTXH (5.77%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.67% vs FTXH's -32.11%.
On 5-year performance, FTXH leads with 9.96% vs -8.36% for RXD. On fees, FTXH is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXH has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FTXH has performed better with a 9.96% return vs -8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTXH is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.
RXD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 1.10% for FTXH.
RXD is categorized as Leveraged Equities, while FTXH is Health & Biotech Equities. RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while FTXH tracks Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.60% for FTXH.
FTXH currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXD и FTXH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор